PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWIIX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWIIX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

AWIIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 26 июн. 2014 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности AWIIX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWIIX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWIIX
CIBC Atlas Income Opportunities Fund		-4.01%7.20%7.10%15.07%-14.79%18.62%11.92%23.32%-3.53%13.79%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, AWIIX показывает доходность -4.01%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции AWIIX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 7.95% против 3.00% соответственно.

AWIIX

1 день
1.27%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-3.79%
1 год
3.03%
3 года*
6.68%
5 лет*
4.37%
10 лет*
7.95%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CIBC Atlas Income Opportunities Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с AWIIX:
AWIIX с CGJIXAWIIX с SCHGAWIIX с PRPFXAWIIX с VFIDXAWIIX с VWELXAWIIX с GLIFXAWIIX с CGDV
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий AWIIX и SCLAX

AWIIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

AWIIX
CIBC Atlas Income Opportunities Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

AWIIX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWIIX
Ранг доходности на риск AWIIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWIIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWIIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWIIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWIIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWIIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWIIX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWIIXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.96

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

2.75

-2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.39

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

2.24

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

9.02

-6.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWIIX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWIIX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWIIX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWIIXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.96

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.01

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

1.10

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.96

-0.35

Корреляция

Корреляция между AWIIX и SCLAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWIIX и SCLAX

Дивидендная доходность AWIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.98%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWIIX
CIBC Atlas Income Opportunities Fund		12.98%12.46%2.45%2.27%2.27%3.80%1.77%2.30%3.15%2.37%2.83%3.22%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок AWIIX и SCLAX

Максимальная просадка AWIIX за все время составила -27.07%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWIIX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWIIXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.07%

-5.59%

-21.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-2.32%

-5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.90%

-5.59%

-14.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.07%

-5.59%

-21.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-1.84%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-1.15%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

0.58%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AWIIX и SCLAX

CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что AWIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWIIXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

1.19%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.20%

2.01%

+3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.02%

2.66%

+7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.47%

3.07%

+7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.41%

2.75%

+8.66%