Сравнение AWIIX с FSRKX
AWIIX (CIBC Atlas Income Opportunities Fund) and FSRKX (Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, AWIIX returned 4.47%/yr vs 5.70%/yr for FSRKX. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AWIIX charges 0.69%/yr vs 0.51%/yr for FSRKX.
Доходность
Сравнение доходности AWIIX и FSRKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWIIX показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у FSRKX с доходностью 6.65%.
AWIIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 2.07%
- 6 месяцев
- 3.87%
- С начала года
- 3.52%
- 1 год
- 7.65%
- 3 года*
- 7.73%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- 7.91%
- Всё время*
- 7.30%
FSRKX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 2.84%
- С начала года
- 6.65%
- 1 год
- 12.34%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AWIIX и FSRKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWIIX CIBC Atlas Income Opportunities Fund | 3.52% | 7.20% | 7.10% | 15.07% | -14.79% | 18.62% | 11.92% | 6.16% |
FSRKX Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 | 6.65% | 10.59% | 6.00% | 4.81% | -3.13% | 16.06% | 3.94% | 1.66% |
Correlation
The correlation between AWIIX and FSRKX is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2019 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between AWIIX and FSRKX has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWIIX vs. FSRKX — Ранг доходности на риск
AWIIX
FSRKX
Сравнение AWIIX c FSRKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX) и Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AWIIX | FSRKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.50 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 3.52 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 11.23 | -6.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AWIIX и FSRKX
Максимальная просадка AWIIX за все время составила -27.07%, что больше максимальной просадки FSRKX в -19.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWIIX и FSRKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWIIX | FSRKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.07% | -19.93% | -7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.91% | -3.60% | -2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.34% | -5.84% | -6.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.90% | -12.74% | -7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.68% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -3.19% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 1.13% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWIIX и FSRKX
CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что AWIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWIIX | FSRKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 1.74% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.45% | 3.62% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.95% | 4.99% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 6.94% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.39% | 7.74% | +3.65% |
Сравнение комиссий AWIIX и FSRKX
AWIIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FSRKX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWIIX и FSRKX
Дивидендная доходность AWIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.24%, что больше доходности FSRKX в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWIIX CIBC Atlas Income Opportunities Fund | 12.24% | 12.46% | 2.45% | 2.27% | 2.27% | 3.80% | 1.77% | 2.30% | 3.15% | 2.37% | 2.83% | 3.22% |
FSRKX Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 | 3.30% | 4.83% | 4.98% | 5.38% | 7.38% | 5.43% | 2.31% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AWIIX and FSRKX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AWIIX has higher volatility (2.12%) compared to FSRKX (1.74%). In terms of maximum drawdown, AWIIX dropped -27.07% vs FSRKX's -19.93%.
FSRKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWIIX и FSRKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор