PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWGIX с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWGIX с SPYG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AWGIX (CIBC Atlas All Cap Growth Fund) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both funds - AWGIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by CIBC Private Wealth Management, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Over the past 10 years, AWGIX returned 11.87%/yr vs 18.20%/yr for SPYG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AWGIX charges 0.96%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности AWGIX и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWGIX показывает доходность 8.58%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 13.75%. За последние 10 лет акции AWGIX уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 11.87% против 18.20% соответственно.

AWGIX

1 день
-0.36%
1 месяц
4.77%
С начала года
8.58%
6 месяцев
7.69%
1 год
10.80%
3 года*
15.96%
5 лет*
8.03%
10 лет*
11.87%

SPYG

1 день
-0.98%
1 месяц
7.38%
С начала года
13.75%
6 месяцев
13.57%
1 год
33.95%
3 года*
28.16%
5 лет*
16.07%
10 лет*
18.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWGIX и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWGIX
CIBC Atlas All Cap Growth Fund		8.58%6.07%13.44%35.47%-29.76%25.42%29.80%36.12%2.01%19.10%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		13.75%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Correlation

The correlation between AWGIX and SPYG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2007 г.

0.90

The correlation between AWGIX and SPYG has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CIBC Atlas All Cap Growth Fund

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с AWGIX:
AWGIX с DGSIXAWGIX с DREVXAWGIX с AWEIXAWGIX с AWYIXAWGIX с VOOAWGIX с SCHDAWGIX с SCHG
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM

Доходность на риск

AWGIX vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWGIX
Ранг доходности на риск AWGIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWGIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWGIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWGIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWGIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWGIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWGIX c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWGIXSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
2.12

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
2.90

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.37

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

2.48

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.03

10.25

-8.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWGIX vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWGIX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWGIX и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWGIXSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

2.12

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.76

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.88

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.35

-0.01

Просадки

Сравнение просадок AWGIX и SPYG

Максимальная просадка AWGIX за все время составила -52.83%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWGIX и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWGIXSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.83%

-67.63%

+14.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.32%

-13.76%

-3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.79%

-22.14%

-5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.79%

-32.67%

-1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

-32.67%

-1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-1.13%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.37%

-24.33%

+11.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

3.32%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AWGIX и SPYG

CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеют волатильность 4.50% и 4.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWGIXSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.35%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

12.46%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

16.06%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.46%

21.17%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

20.64%

+0.47%

Сравнение комиссий AWGIX и SPYG

AWGIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWGIX и SPYG

Дивидендная доходность AWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности SPYG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWGIX
CIBC Atlas All Cap Growth Fund		5.20%5.64%2.60%1.17%6.87%11.20%7.87%10.11%20.24%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

AWGIX and SPYG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AWGIX has higher volatility (4.50%) compared to SPYG (4.35%). In terms of maximum drawdown, AWGIX dropped -52.83% vs SPYG's -67.63%.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWGIX и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор