PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWGIX с FFIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWGIX с FFIDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) и Fidelity Fund (FFIDX).

AWGIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 28 сент. 2007 г.. FFIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1930 г..

Доходность

Сравнение доходности AWGIX и FFIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) и Fidelity Fund (FFIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWGIX и FFIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWGIX
CIBC Atlas All Cap Growth Fund		-8.76%6.07%13.44%35.47%-29.76%25.42%29.80%36.12%2.01%19.10%
FFIDX
Fidelity Fund		-6.42%20.04%27.13%30.93%-25.88%33.22%26.43%33.46%-5.31%23.28%

Доходность по периодам

С начала года, AWGIX показывает доходность -8.76%, что значительно ниже, чем у FFIDX с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции AWGIX уступали акциям FFIDX по среднегодовой доходности: 10.52% против 14.45% соответственно.

AWGIX

1 день
3.88%
1 месяц
-7.27%
С начала года
-8.76%
6 месяцев
-10.64%
1 год
3.21%
3 года*
12.12%
5 лет*
5.18%
10 лет*
10.52%

FFIDX

1 день
3.24%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-2.86%
1 год
21.33%
3 года*
19.56%
5 лет*
11.90%
10 лет*
14.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CIBC Atlas All Cap Growth Fund

Fidelity Fund

Часто сравнивают с AWGIX:
AWGIX с DGSIXAWGIX с DREVXAWGIX с AWEIXAWGIX с AWYIXAWGIX с VOOAWGIX с SCHDAWGIX с XLK
Часто сравнивают с FFIDX:
FFIDX с FXAIXFFIDX с FMAGXFFIDX с FGRIXFFIDX с SPYFFIDX с FZROXFFIDX с FTQGXFFIDX с FMAG

Сравнение комиссий AWGIX и FFIDX

AWGIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FFIDX в 0.45%.

AWGIX
CIBC Atlas All Cap Growth Fund
FFIDX
Fidelity Fund

Доходность на риск

AWGIX vs. FFIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWGIX
Ранг доходности на риск AWGIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWGIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWGIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWGIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWGIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWGIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FFIDX
Ранг доходности на риск FFIDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIDX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIDX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIDX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIDX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWGIX c FFIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) и Fidelity Fund (FFIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWGIXFFIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.14

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

1.73

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.26

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

1.84

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.78

7.51

-6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWGIX vs. FFIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWGIX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа FFIDX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWGIX и FFIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWGIXFFIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.14

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.62

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.75

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.47

-0.17

Корреляция

Корреляция между AWGIX и FFIDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWGIX и FFIDX

Дивидендная доходность AWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности FFIDX в 1.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWGIX
CIBC Atlas All Cap Growth Fund		6.18%5.64%2.60%1.17%6.87%11.20%7.87%10.11%20.24%0.00%0.00%0.00%
FFIDX
Fidelity Fund		1.26%1.18%0.00%2.41%0.67%4.60%2.71%5.41%7.40%11.12%7.01%5.48%

Просадки

Сравнение просадок AWGIX и FFIDX

Максимальная просадка AWGIX за все время составила -52.83%, примерно равная максимальной просадке FFIDX в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWGIX и FFIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWGIXFFIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.83%

-55.35%

+2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.32%

-12.01%

-5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.79%

-30.33%

-3.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

-30.66%

-3.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.99%

-7.98%

-9.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.43%

-11.89%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

2.95%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности AWGIX и FFIDX

CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Fidelity Fund (FFIDX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что AWGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWGIXFFIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

5.64%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

9.76%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.86%

19.51%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

19.23%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

19.40%

+1.64%