Сравнение AWF с SVOL
AWF (AllianceBernstein Global High Income Closed Fund) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both funds - AWF is a High Yield Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 5 years, AWF returned 3.57%/yr vs 6.78%/yr for SVOL. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AWF charges 1.00%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.
Доходность
Сравнение доходности AWF и SVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWF показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью 2.27%.
AWF
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- -1.09%
- С начала года
- -1.12%
- 1 год
- -2.42%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 5.42%
- Всё время*
- 6.27%
SVOL
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 2.37%
- С начала года
- 2.27%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.41M | $3.20M | $3.51M | |
| $4.67M | $3.71M | $4.29M |
Сравнение доходности по годам AWF и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AWF AllianceBernstein Global High Income Closed Fund | -1.12% | 7.54% | 14.30% | 18.37% | -16.62% | 6.78% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 2.27% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 12.70% |
Correlation
The correlation between AWF and SVOL is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWF vs. SVOL — Ранг доходности на риск
AWF
SVOL
Сравнение AWF c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AWF | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.20 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.47 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 4.28 | -4.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AWF и SVOL
Максимальная просадка AWF за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWF и SVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWF | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.54% | -33.50% | -22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -11.42% | +1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.12% | -33.50% | +22.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.25% | -33.50% | +8.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -0.90% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.27% | -4.67% | -7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 3.92% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWF и SVOL
Текущая волатильность для AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF) составляет 1.67%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что AWF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWF | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 4.01% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 9.49% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.46% | 16.95% | -8.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.09% | 21.96% | -9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 21.72% | -6.55% |
Сравнение комиссий AWF и SVOL
AWF берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWF и SVOL
Дивидендная доходность AWF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что меньше доходности SVOL в 22.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWF AllianceBernstein Global High Income Closed Fund | 7.74% | 7.81% | 7.47% | 7.33% | 10.30% | 6.48% | 6.68% | 6.62% | 7.97% | 6.03% | 7.73% | 10.28% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 22.04% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AWF and SVOL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVOL has higher volatility (4.01%) compared to AWF (1.67%). In terms of maximum drawdown, AWF dropped -55.54% vs SVOL's -33.50%.
SVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWF и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор