Сравнение AWF с SCRZX
AWF (AllianceBernstein Global High Income Closed Fund) and SCRZX (AB Small Cap Core Portfolio) are both mutual funds - AWF is a High Yield Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while SCRZX is a Small Cap Blend Equities fund managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, AWF returned 5.41%/yr vs 9.93%/yr for SCRZX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. AWF charges 1.00%/yr vs 0.87%/yr for SCRZX.
Доходность
Сравнение доходности AWF и SCRZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWF показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у SCRZX с доходностью 22.28%. За последние 10 лет акции AWF уступали акциям SCRZX по среднегодовой доходности: 5.41% против 9.93% соответственно.
AWF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- -0.44%
- С начала года
- -1.22%
- 1 год
- -1.11%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 5.41%
SCRZX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 4.39%
- 6 месяцев
- 15.08%
- С начала года
- 22.28%
- 1 год
- 32.64%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение доходности по годам AWF и SCRZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWF AllianceBernstein Global High Income Closed Fund | -1.22% | 7.54% | 14.30% | 18.37% | -16.62% | 9.95% | 4.40% | 23.40% | -11.35% | 7.77% |
SCRZX AB Small Cap Core Portfolio | 22.28% | 7.75% | 7.72% | 20.91% | -18.89% | 23.27% | 12.41% | 24.28% | -13.25% | 7.40% |
Correlation
The correlation between AWF and SCRZX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWF vs. SCRZX — Ранг доходности на риск
AWF
SCRZX
Сравнение AWF c SCRZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF) и AB Small Cap Core Portfolio (SCRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AWF | SCRZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.31 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 3.60 | -3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 12.36 | -12.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AWF и SCRZX
Максимальная просадка AWF за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки SCRZX в -44.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWF и SCRZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWF | SCRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.54% | -44.82% | -10.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -9.37% | -0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.12% | -28.46% | +17.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.25% | -29.24% | +3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.12% | -44.82% | +4.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -0.28% | -5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.28% | -8.56% | -3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 2.72% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWF и SCRZX
Текущая волатильность для AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF) составляет 2.10%, в то время как у AB Small Cap Core Portfolio (SCRZX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что AWF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWF | SCRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 3.97% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | 13.28% | -5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.85% | 18.55% | -9.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.10% | 22.01% | -9.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 23.19% | -8.01% |
Сравнение комиссий AWF и SCRZX
AWF берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SCRZX в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWF и SCRZX
Дивидендная доходность AWF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что меньше доходности SCRZX в 8.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWF AllianceBernstein Global High Income Closed Fund | 7.74% | 7.81% | 7.47% | 7.33% | 10.30% | 6.48% | 6.68% | 6.62% | 7.97% | 6.03% | 7.73% | 10.28% |
SCRZX AB Small Cap Core Portfolio | 8.78% | 10.74% | 15.00% | 8.51% | 8.47% | 5.95% | 0.51% | 0.47% | 8.63% | 6.37% | 0.28% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AWF and SCRZX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCRZX has higher volatility (3.97%) compared to AWF (2.10%). In terms of maximum drawdown, AWF dropped -55.54% vs SCRZX's -44.82%.
SCRZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWF и SCRZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор