Сравнение AWF с GHY
AWF (AllianceBernstein Global High Income Closed Fund) and GHY (PGIM Global High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, AWF returned 5.42%/yr vs 6.89%/yr for GHY. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AWF charges 1.00%/yr vs 0.03%/yr for GHY.
Доходность
Сравнение доходности AWF и GHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWF показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у GHY с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции AWF уступали акциям GHY по среднегодовой доходности: 5.42% против 6.89% соответственно.
AWF
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- -1.09%
- С начала года
- -1.12%
- 1 год
- -2.42%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 5.42%
- Всё время*
- 6.27%
GHY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -3.79%
- С начала года
- 0.50%
- 1 год
- -1.19%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 6.89%
- Всё время*
- 5.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.41M | $3.20M | $3.51M | |
| $1.81M | $1.71M | $1.61M |
Сравнение доходности по годам AWF и GHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWF AllianceBernstein Global High Income Closed Fund | -1.12% | 7.54% | 14.30% | 18.37% | -16.62% | 9.95% | 4.40% | 23.40% | -11.35% | 7.77% |
GHY PGIM Global High Yield Fund | 0.50% | 10.46% | 20.25% | 17.29% | -20.04% | 12.73% | 6.33% | 26.51% | -3.54% | 4.38% |
Correlation
The correlation between AWF and GHY is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2012 г. | 0.49 |
The correlation between AWF and GHY has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWF vs. GHY — Ранг доходности на риск
AWF
GHY
Сравнение AWF c GHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF) и PGIM Global High Yield Fund (GHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AWF | GHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.99 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.10 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -0.25 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AWF и GHY
Максимальная просадка AWF за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки GHY в -41.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWF и GHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWF | GHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.54% | -41.35% | -14.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -11.94% | +1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.12% | -16.36% | +5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.25% | -29.50% | +4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.12% | -41.35% | +1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -4.72% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.27% | -6.00% | -6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 4.70% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWF и GHY
Текущая волатильность для AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF) составляет 1.67%, в то время как у PGIM Global High Yield Fund (GHY) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что AWF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWF | GHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 3.15% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 8.72% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.46% | 10.64% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.09% | 14.24% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 15.35% | -0.18% |
Сравнение комиссий AWF и GHY
AWF берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GHY в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWF и GHY
Дивидендная доходность AWF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что меньше доходности GHY в 10.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWF AllianceBernstein Global High Income Closed Fund | 7.74% | 7.81% | 7.47% | 7.33% | 10.30% | 6.48% | 6.68% | 6.62% | 7.97% | 6.03% | 7.73% | 10.28% |
GHY PGIM Global High Yield Fund | 10.71% | 10.21% | 10.23% | 11.09% | 11.62% | 8.35% | 8.67% | 8.04% | 7.72% | 7.77% | 8.53% | 10.07% |
Часто задаваемые вопросы
AWF and GHY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GHY has higher volatility (3.15%) compared to AWF (1.67%). In terms of maximum drawdown, AWF dropped -55.54% vs GHY's -41.35%.
GHY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWF и GHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор