PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AWF с GHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AWF и GHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF) и PGIM Global High Yield Fund (GHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWF показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у GHY с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции AWF уступали акциям GHY по среднегодовой доходности: 5.42% против 6.89% соответственно.


AWF

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.68%
6 месяцев
-1.09%
С начала года
-1.12%
1 год
-2.42%
3 года*
8.85%
5 лет*
3.57%
10 лет*
5.42%
Всё время*
6.27%

GHY

1 день
0.17%
1 месяц
-1.78%
6 месяцев
-3.79%
С начала года
0.50%
1 год
-1.19%
3 года*
12.37%
5 лет*
4.50%
10 лет*
6.89%
Всё время*
5.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$2.41M$3.20M$3.51M
$1.81M$1.71M$1.61M

Сравнение доходности по годам AWF и GHY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWF
AllianceBernstein Global High Income Closed Fund
-1.12%7.54%14.30%18.37%-16.62%9.95%4.40%23.40%-11.35%7.77%
GHY
PGIM Global High Yield Fund
0.50%10.46%20.25%17.29%-20.04%12.73%6.33%26.51%-3.54%4.38%

Correlation

The correlation between AWF and GHY is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.55

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.54

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.55

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2012 г.

0.49

The correlation between AWF and GHY has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AllianceBernstein Global High Income Closed Fund

PGIM Global High Yield Fund

Доходность на риск

AWF vs. GHY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

AWF
Ранг доходности на риск AWF: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWF: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWF: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWF: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWF: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWF: 22
Ранг коэф-та Мартина

GHY
Ранг доходности на риск GHY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AWF c GHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF) и PGIM Global High Yield Fund (GHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AWFGHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.99

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.10

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

-0.25

-0.25

AWF vs. GHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWF на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа GHY равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWF и GHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AWF и GHY

Максимальная просадка AWF за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки GHY в -41.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWF и GHY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AWFGHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-41.35%

-14.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-11.94%

+1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.12%

-16.36%

+5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

-29.50%

+4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.12%

-41.35%

+1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-4.72%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.27%

-6.00%

-6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

4.70%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AWF и GHY

Текущая волатильность для AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF) составляет 1.67%, в то время как у PGIM Global High Yield Fund (GHY) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что AWF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AWFGHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

3.15%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

8.72%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.46%

10.64%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.09%

14.24%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

15.35%

-0.18%

Сравнение комиссий AWF и GHY

AWF берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GHY в 0.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AWF и GHY

Дивидендная доходность AWF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что меньше доходности GHY в 10.71%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWF
AllianceBernstein Global High Income Closed Fund
7.74%7.81%7.47%7.33%10.30%6.48%6.68%6.62%7.97%6.03%7.73%10.28%
GHY
PGIM Global High Yield Fund
10.71%10.21%10.23%11.09%11.62%8.35%8.67%8.04%7.72%7.77%8.53%10.07%

Часто задаваемые вопросы


AWF and GHY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GHY has higher volatility (3.15%) compared to AWF (1.67%). In terms of maximum drawdown, AWF dropped -55.54% vs GHY's -41.35%.

GHY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWF и GHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор