Сравнение AWF с BUCK
AWF (AllianceBernstein Global High Income Closed Fund) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both funds - AWF is a High Yield Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, AWF returned 8.85%/yr vs 5.16%/yr for BUCK. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AWF charges 1.00%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности AWF и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWF показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 2.36%.
AWF
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- -1.09%
- С начала года
- -1.12%
- 1 год
- -2.42%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 5.42%
- Всё время*
- 6.27%
BUCK
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 2.36%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.41M | $3.20M | $3.51M | |
| $4.44M | $3.97M | $4.09M |
Сравнение доходности по годам AWF и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AWF AllianceBernstein Global High Income Closed Fund | -1.12% | 7.54% | 14.30% | 18.37% | 0.64% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 2.36% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.59% |
Correlation
The correlation between AWF and BUCK is 0.13, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWF vs. BUCK — Ранг доходности на риск
AWF
BUCK
Сравнение AWF c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AWF | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.43 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 6.14 | -6.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 28.96 | -29.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AWF и BUCK
Максимальная просадка AWF за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWF и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWF | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.54% | -5.43% | -50.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -0.84% | -9.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.12% | -5.43% | -5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -0.23% | -5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.27% | -0.47% | -11.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 0.18% | +4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWF и BUCK
AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что AWF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWF | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 0.45% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 1.23% | +6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.46% | 2.47% | +5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.09% | 3.42% | +8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 3.42% | +11.75% |
Сравнение комиссий AWF и BUCK
AWF берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWF и BUCK
Дивидендная доходность AWF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности BUCK в 7.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWF AllianceBernstein Global High Income Closed Fund | 7.74% | 7.81% | 7.47% | 7.33% | 10.30% | 6.48% | 6.68% | 6.62% | 7.97% | 6.03% | 7.73% | 10.28% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.20% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AWF and BUCK have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AWF has higher volatility (1.67%) compared to BUCK (0.45%). In terms of maximum drawdown, AWF dropped -55.54% vs BUCK's -5.43%.
BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWF и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор