Сравнение AWEIX с SVPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).
AWEIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 1 дек. 2005 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AWEIX и SVPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWEIX и SVPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AWEIX CIBC Atlas Disciplined Equity Fund | -8.00% | 11.55% | 19.26% | 20.74% | -18.97% | 17.77% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.97% | 4.19% | 3.82% | 5.30% | -4.37% | 0.78% |
Доходность по периодам
С начала года, AWEIX показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.
AWEIX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -8.00%
- 6 месяцев
- -6.92%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 11.95%
SVPFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWEIX и SVPFX
AWEIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.
Доходность на риск
AWEIX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск
AWEIX
SVPFX
Сравнение AWEIX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWEIX | SVPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.48 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 0.66 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.20 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 0.61 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 3.32 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWEIX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.48 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.38 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между AWEIX и SVPFX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWEIX и SVPFX
Дивидендная доходность AWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.81%, что больше доходности SVPFX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWEIX CIBC Atlas Disciplined Equity Fund | 15.81% | 14.54% | 6.39% | 4.72% | 4.13% | 7.09% | 2.52% | 2.08% | 8.91% | 2.68% | 1.49% | 5.46% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.48% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AWEIX и SVPFX
Максимальная просадка AWEIX за все время составила -51.13%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWEIX и SVPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWEIX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.13% | -6.37% | -44.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -5.22% | -6.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.50% | -0.35% | -9.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -1.99% | -4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 0.98% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWEIX и SVPFX
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что AWEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWEIX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 0.85% | +4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 1.37% | +7.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 8.01% | +9.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.49% | 5.59% | +10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.77% | 5.59% | +12.18% |