PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWEIX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWEIX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

AWEIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 1 дек. 2005 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AWEIX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWEIX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AWEIX
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund		-8.00%11.55%19.26%20.74%-18.97%25.71%19.27%30.63%-12.37%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, AWEIX показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

AWEIX

1 день
2.73%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-6.92%
1 год
5.75%
3 года*
12.42%
5 лет*
7.40%
10 лет*
11.95%

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CIBC Atlas Disciplined Equity Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с AWEIX:
AWEIX с DGSIXAWEIX с AWGIXAWEIX с DREVXAWEIX с AWYIXAWEIX с DURPXAWEIX с VOOAWEIX с BRK-B
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий AWEIX и GQEIX

AWEIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.

AWEIX
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

AWEIX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWEIX
Ранг доходности на риск AWEIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWEIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWEIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWEIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWEIX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWEIXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.45

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

0.69

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.09

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

0.77

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.95

1.97

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWEIX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWEIX на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQEIX равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWEIX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWEIXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.45

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.79

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.76

-0.25

Корреляция

Корреляция между AWEIX и GQEIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWEIX и GQEIX

Дивидендная доходность AWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.81%, что больше доходности GQEIX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWEIX
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund		15.81%14.54%6.39%4.72%4.13%7.09%2.52%2.08%8.91%2.68%1.49%5.46%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AWEIX и GQEIX

Максимальная просадка AWEIX за все время составила -51.13%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWEIX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWEIXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.13%

-28.48%

-22.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-8.30%

-3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.38%

-20.44%

-3.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.50%

-6.26%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-5.69%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.40%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AWEIX и GQEIX

CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что AWEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWEIXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

2.76%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

7.32%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

12.44%

+4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

15.88%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

18.88%

-1.11%