PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWEIX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWEIX с FSKAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

AWEIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 1 дек. 2005 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности AWEIX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWEIX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWEIX
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund		-8.00%11.55%19.26%20.74%-18.97%25.71%19.27%30.63%0.84%20.89%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-3.98%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, AWEIX показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции AWEIX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 11.95% против 13.56% соответственно.

AWEIX

1 день
2.73%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-6.92%
1 год
5.75%
3 года*
12.42%
5 лет*
7.40%
10 лет*
11.95%

FSKAX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-2.04%
1 год
17.68%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.50%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CIBC Atlas Disciplined Equity Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с AWEIX:
AWEIX с DGSIXAWEIX с AWGIXAWEIX с DREVXAWEIX с AWYIXAWEIX с DURPXAWEIX с VOOAWEIX с BRK-B
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий AWEIX и FSKAX

AWEIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

AWEIX
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

AWEIX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWEIX
Ранг доходности на риск AWEIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWEIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWEIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWEIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWEIX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWEIXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.98

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.49

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

1.50

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.95

7.20

-5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWEIX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWEIX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWEIX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWEIXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.98

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.61

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.74

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.79

-0.28

Корреляция

Корреляция между AWEIX и FSKAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWEIX и FSKAX

Дивидендная доходность AWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.81%, что больше доходности FSKAX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWEIX
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund		15.81%14.54%6.39%4.72%4.13%7.09%2.52%2.08%8.91%2.68%1.49%5.46%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.06%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок AWEIX и FSKAX

Максимальная просадка AWEIX за все время составила -51.13%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWEIX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWEIXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.13%

-35.01%

-16.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-12.42%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.38%

-25.39%

+1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.92%

-35.01%

+2.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.50%

-6.20%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-4.05%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.60%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности AWEIX и FSKAX

Текущая волатильность для CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) составляет 5.21%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что AWEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWEIXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

5.52%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

9.85%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

18.69%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

17.42%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

18.44%

-0.67%