Сравнение AWAYX с GWOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX).
AWAYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 сент. 2003 г.. GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности AWAYX и GWOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWAYX и GWOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAYX AB Wealth Appreciation Strategy | -1.74% | 21.59% | 19.08% | 21.06% | -18.42% | 20.57% | 13.04% | 25.57% | -9.68% | 22.02% |
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 3.10% | 28.37% | 6.14% | 22.49% | -14.10% | 18.53% | 10.53% | 26.56% | -12.95% | 25.63% |
Доходность по периодам
С начала года, AWAYX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у GWOAX с доходностью 3.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AWAYX имеют среднегодовую доходность 10.93%, а акции GWOAX немного впереди с 11.04%.
AWAYX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 10.93%
GWOAX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 28.87%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWAYX и GWOAX
AWAYX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GWOAX в 0.01%.
Доходность на риск
AWAYX vs. GWOAX — Ранг доходности на риск
AWAYX
GWOAX
Сравнение AWAYX c GWOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWAYX | GWOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.83 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.51 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.37 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.52 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 11.23 | -2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWAYX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.83 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.63 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.67 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.44 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между AWAYX и GWOAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWAYX и GWOAX
Дивидендная доходность AWAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности GWOAX в 4.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAYX AB Wealth Appreciation Strategy | 7.49% | 7.36% | 5.97% | 2.54% | 7.90% | 9.02% | 3.05% | 4.11% | 3.94% | 7.73% | 6.17% | 1.87% |
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 4.33% | 4.46% | 0.60% | 6.10% | 7.27% | 12.75% | 3.85% | 4.33% | 3.02% | 3.05% | 6.43% | 12.47% |
Просадки
Сравнение просадок AWAYX и GWOAX
Максимальная просадка AWAYX за все время составила -60.32%, что больше максимальной просадки GWOAX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAYX и GWOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWAYX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.32% | -49.84% | -10.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -11.43% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.40% | -26.21% | -0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.32% | -35.28% | +0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -6.28% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -9.06% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.56% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWAYX и GWOAX
AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что AWAYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWAYX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 5.89% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.71% | 9.70% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 15.92% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 15.21% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 16.48% | +0.29% |