PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWAYX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWAYX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

AWAYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 сент. 2003 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности AWAYX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWAYX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWAYX
AB Wealth Appreciation Strategy		-1.74%21.59%19.08%21.06%-18.42%20.57%13.04%25.57%-9.68%22.02%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, AWAYX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции AWAYX превзошли акции GLIFX по среднегодовой доходности: 10.93% против 9.98% соответственно.

AWAYX

1 день
3.17%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.76%
1 год
21.46%
3 года*
17.28%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.93%

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Wealth Appreciation Strategy

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с AWAYX:
AWAYX с FDFIXAWAYX с QQQAWAYX с VOOAWAYX с VTAWAYX с ALTFXAWAYX с VMNVXAWAYX с AGRFX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий AWAYX и GLIFX

AWAYX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.

GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
AWAYX
AB Wealth Appreciation Strategy

Доходность на риск

AWAYX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWAYX
Ранг доходности на риск AWAYX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWAYX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWAYX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWAYX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWAYX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWAYX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWAYX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWAYXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

2.28

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.90

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.78

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

11.41

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWAYX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWAYX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWAYX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWAYXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.28

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.15

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.76

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.85

-0.43

Корреляция

Корреляция между AWAYX и GLIFX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWAYX и GLIFX

Дивидендная доходность AWAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности GLIFX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWAYX
AB Wealth Appreciation Strategy		7.49%7.36%5.97%2.54%7.90%9.02%3.05%4.11%3.94%7.73%6.17%1.87%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок AWAYX и GLIFX

Максимальная просадка AWAYX за все время составила -60.32%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAYX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWAYXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.32%

-29.65%

-30.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-9.00%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-17.15%

-9.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.32%

-29.65%

-4.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-6.13%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-3.35%

-6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.19%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности AWAYX и GLIFX

AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что AWAYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWAYXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

4.77%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

7.40%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

10.73%

+7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

10.71%

+5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

13.25%

+3.52%