PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWAYX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWAYX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

AWAYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 сент. 2003 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AWAYX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWAYX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWAYX
AB Wealth Appreciation Strategy		-1.74%21.59%19.08%21.06%-18.42%20.57%13.04%25.57%-9.68%15.97%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, AWAYX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

AWAYX

1 день
3.17%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.76%
1 год
21.46%
3 года*
17.28%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.93%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Wealth Appreciation Strategy

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с AWAYX:
AWAYX с FDFIXAWAYX с QQQAWAYX с VOOAWAYX с VTAWAYX с VMNVXAWAYX с ALTFXAWAYX с AGRFX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий AWAYX и GCCHX

AWAYX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GCCHX в 0.77%.

GCCHX
GMO Climate Change Fund
AWAYX
AB Wealth Appreciation Strategy

Доходность на риск

AWAYX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWAYX
Ранг доходности на риск AWAYX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWAYX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWAYX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWAYX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWAYX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWAYX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWAYX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWAYXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

2.55

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

3.20

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.42

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

4.57

-2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

16.21

-7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWAYX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWAYX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWAYX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWAYXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.55

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.05

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.37

+0.04

Корреляция

Корреляция между AWAYX и GCCHX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWAYX и GCCHX

Дивидендная доходность AWAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWAYX
AB Wealth Appreciation Strategy		7.49%7.36%5.97%2.54%7.90%9.02%3.05%4.11%3.94%7.73%6.17%1.87%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AWAYX и GCCHX

Максимальная просадка AWAYX за все время составила -60.32%, что больше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAYX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWAYXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.32%

-54.32%

-6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-14.89%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-54.32%

+27.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-9.81%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-14.11%

+4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

4.20%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AWAYX и GCCHX

Текущая волатильность для AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) составляет 6.21%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что AWAYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWAYXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

9.28%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

17.44%

-6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

27.93%

-10.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

26.92%

-10.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

25.23%

-8.46%