Сравнение AWAY с VCR
AWAY (ETFMG Travel Tech ETF) and VCR (Vanguard Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - AWAY tracks the Prime Travel Technology Index while VCR tracks the MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AWAY returned -10.42%/yr vs 5.12%/yr for VCR. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AWAY charges 0.75%/yr vs 0.10%/yr for VCR.
Доходность
Сравнение доходности AWAY и VCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWAY показывает доходность -14.38%, что значительно ниже, чем у VCR с доходностью -2.21%.
AWAY
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 6.45%
- С начала года
- -14.38%
- 6 месяцев
- -14.46%
- 1 год
- -16.06%
- 3 года*
- 1.85%
- 5 лет*
- -10.42%
- 10 лет*
- —
VCR
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -4.61%
- 1 год
- 8.86%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 13.94%
Сравнение доходности по годам AWAY и VCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY ETFMG Travel Tech ETF | -14.38% | -3.36% | 10.44% | 17.94% | -32.25% | -5.91% | 3.47% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | -2.21% | 5.77% | 24.27% | 40.38% | -35.15% | 24.86% | 38.87% |
Correlation
The correlation between AWAY and VCR is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2020 г. | 0.70 |
The correlation between AWAY and VCR has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWAY vs. VCR — Ранг доходности на риск
AWAY
VCR
Сравнение AWAY c VCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AWAY | VCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.09 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.57 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 1.73 | -2.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AWAY и VCR
Максимальная просадка AWAY за все время составила -56.57%, что меньше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAY и VCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWAY | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -61.54% | +4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.83% | -15.59% | -17.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.83% | -27.36% | -5.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.49% | -39.20% | -12.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.35% | -6.66% | -41.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.34% | -9.39% | -26.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.33% | 5.14% | +12.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWAY и VCR
ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что AWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWAY | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 6.53% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.64% | 13.97% | +4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.24% | 18.84% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.91% | 24.11% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.73% | 22.44% | +9.29% |
Сравнение комиссий AWAY и VCR
AWAY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VCR в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWAY и VCR
AWAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY ETFMG Travel Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.93% | 0.74% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
AWAY and VCR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AWAY has higher volatility (7.08%) compared to VCR (6.53%). In terms of maximum drawdown, AWAY dropped -56.57% vs VCR's -61.54%.
On 5-year performance, VCR leads with 5.12% vs -10.42% for AWAY. On fees, VCR is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VCR has been the lower-risk option at 6.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VCR has performed better with a 5.12% return vs -10.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for AWAY.
VCR has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.00% for AWAY.
AWAY tracks Prime Travel Technology Index, while VCR tracks MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. They also come from different issuers: ETFMG and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for AWAY and 0.10% for VCR.
VCR currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWAY и VCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор