Сравнение AWAY с VCR
AWAY (ETFMG Travel Tech ETF) and VCR (Vanguard Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - AWAY tracks the Prime Travel Technology Index while VCR tracks the MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AWAY returned -11.00%/yr vs 6.23%/yr for VCR. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AWAY charges 0.75%/yr vs 0.10%/yr for VCR.
Доходность
Сравнение доходности AWAY и VCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWAY показывает доходность -15.47%, что значительно ниже, чем у VCR с доходностью -0.48%.
AWAY
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -15.47%
- 6 месяцев
- -16.29%
- 1 год
- -17.95%
- 3 года*
- 0.57%
- 5 лет*
- -11.00%
- 10 лет*
- —
VCR
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 10.34%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 13.48%
Сравнение доходности по годам AWAY и VCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY ETFMG Travel Tech ETF | -15.47% | -3.36% | 10.44% | 17.94% | -32.25% | -5.91% | 4.41% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | -0.48% | 5.77% | 24.27% | 40.38% | -35.15% | 24.86% | 38.80% |
Correlation
The correlation between AWAY and VCR is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2020 г. | 0.70 |
The correlation between AWAY and VCR has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWAY vs. VCR — Ранг доходности на риск
AWAY
VCR
Сравнение AWAY c VCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWAY | VCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.11 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 0.67 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 2.08 | -3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWAY | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 0.56 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.26 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.51 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок AWAY и VCR
Максимальная просадка AWAY за все время составила -56.57%, что меньше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAY и VCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWAY | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -61.54% | +4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.83% | -15.59% | -17.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.83% | -27.36% | -5.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.49% | -39.20% | -13.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.01% | -5.00% | -44.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.16% | -9.40% | -26.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.40% | 4.98% | +11.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWAY и VCR
ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что AWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWAY | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 5.17% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.95% | 13.09% | +4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 18.47% | +3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.83% | 23.98% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.81% | 22.40% | +9.41% |
Сравнение комиссий AWAY и VCR
AWAY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VCR в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWAY и VCR
AWAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY ETFMG Travel Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.73% | 0.74% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
AWAY and VCR have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AWAY has higher volatility (7.10%) compared to VCR (5.17%). In terms of maximum drawdown, AWAY dropped -56.57% vs VCR's -61.54%.
On 5-year performance, VCR leads with 6.23% vs -11.00% for AWAY. On fees, VCR is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VCR has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VCR has performed better with a 6.23% return vs -11.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for AWAY.
VCR has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for AWAY.
AWAY tracks Prime Travel Technology Index, while VCR tracks MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. They also come from different issuers: ETFMG and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for AWAY and 0.10% for VCR.
VCR currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWAY и VCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор