Сравнение AWAY с VCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR).
AWAY и VCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AWAY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Travel Technology Index. Фонд был запущен 12 февр. 2020 г.. VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AWAY и VCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWAY и VCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY ETFMG Travel Tech ETF | -21.76% | -3.36% | 10.44% | 17.94% | -32.25% | -5.91% | 4.41% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | -7.95% | 5.77% | 24.27% | 40.38% | -35.15% | 24.86% | 38.80% |
Доходность по периодам
С начала года, AWAY показывает доходность -21.76%, что значительно ниже, чем у VCR с доходностью -7.95%.
AWAY
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -21.76%
- 6 месяцев
- -27.14%
- 1 год
- -18.34%
- 3 года*
- -2.08%
- 5 лет*
- -12.53%
- 10 лет*
- —
VCR
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -7.95%
- 6 месяцев
- -8.86%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWAY и VCR
AWAY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VCR в 0.10%.
Доходность на риск
AWAY vs. VCR — Ранг доходности на риск
AWAY
VCR
Сравнение AWAY c VCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWAY | VCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | 0.45 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | 0.83 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.11 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 0.77 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 2.51 | -3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWAY | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 0.45 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.20 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.49 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между AWAY и VCR составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWAY и VCR
AWAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY ETFMG Travel Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.79% | 0.74% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок AWAY и VCR
Максимальная просадка AWAY за все время составила -56.57%, что меньше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAY и VCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWAY | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -61.54% | +4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.83% | -15.59% | -17.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.16% | -39.20% | -13.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.80% | -12.14% | -40.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.77% | -9.43% | -26.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.55% | 4.78% | +7.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWAY и VCR
ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что AWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWAY | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 7.41% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.10% | 13.96% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.91% | 24.28% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.77% | 23.94% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.94% | 22.33% | +9.61% |