Сравнение AWAY с USOY
AWAY (ETFMG Travel Tech ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - AWAY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Prime Travel Technology Index, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. AWAY is passively managed, while USOY is actively managed. Over the past year, AWAY returned -17.95% vs 54.64% for USOY. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. AWAY charges 0.75%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности AWAY и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWAY показывает доходность -15.47%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.27%.
AWAY
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -15.47%
- 6 месяцев
- -16.29%
- 1 год
- -17.95%
- 3 года*
- 0.57%
- 5 лет*
- -11.00%
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 59.27%
- 6 месяцев
- 55.41%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AWAY и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AWAY ETFMG Travel Tech ETF | -15.47% | -3.36% | 7.72% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.27% | -7.93% | 7.27% |
Correlation
The correlation between AWAY and USOY is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г. | -0.07 |
Over the past year, the inverse relationship between AWAY and USOY has strengthened: their correlation has moved from -0.07 to -0.31, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWAY vs. USOY — Ранг доходности на риск
AWAY
USOY
Сравнение AWAY c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWAY | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.33 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 3.84 | -4.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 7.37 | -8.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWAY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 1.80 | -2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.95 | -1.11 |
Просадки
Сравнение просадок AWAY и USOY
Максимальная просадка AWAY за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAY и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWAY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -17.46% | -39.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.83% | -14.29% | -18.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.01% | -6.81% | -42.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.16% | -6.47% | -29.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.40% | 7.43% | +8.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWAY и USOY
Текущая волатильность для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) составляет 7.10%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что AWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWAY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 11.67% | -4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.95% | 27.26% | -9.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 30.50% | -8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.83% | 26.14% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.81% | 26.14% | +5.67% |
Сравнение комиссий AWAY и USOY
AWAY берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWAY и USOY
AWAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY ETFMG Travel Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.65% | 104.32% | 48.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AWAY and USOY have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (11.67%) compared to AWAY (7.10%). In terms of maximum drawdown, AWAY dropped -56.57% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 54.64% vs -17.95% for AWAY. On fees, AWAY is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AWAY has been the lower-risk option at 7.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 54.64% return vs -17.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AWAY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 56.65%, compared with 0.00% for AWAY.
AWAY is categorized as Consumer Discretionary Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: ETFMG and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for AWAY and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWAY и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор