PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AWAY с USOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AWAY и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWAY показывает доходность -15.47%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.27%.


AWAY

1 день
1.11%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-15.47%
6 месяцев
-16.29%
1 год
-17.95%
3 года*
0.57%
5 лет*
-11.00%
10 лет*

USOY

1 день
-1.79%
1 месяц
-3.80%
С начала года
59.27%
6 месяцев
55.41%
1 год
54.64%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWAY и USOY


2026 (YTD)20252024
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF
-15.47%-3.36%7.72%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
59.27%-7.93%7.27%

Correlation

The correlation between AWAY and USOY is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г.

-0.07

Over the past year, the inverse relationship between AWAY and USOY has strengthened: their correlation has moved from -0.07 to -0.31, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETFMG Travel Tech ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Доходность на риск

AWAY vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AWAY
Ранг доходности на риск AWAY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWAY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWAY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWAY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWAY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWAY: 44
Ранг коэф-та Мартина

USOY
Ранг доходности на риск USOY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWAY c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AWAYUSOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.33

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

3.84

-4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

7.37

-8.47

AWAY vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWAY на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа USOY равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWAY и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AWAYUSOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

1.80

-2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.95

-1.11

Просадки

Сравнение просадок AWAY и USOY

Максимальная просадка AWAY за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAY и USOY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AWAYUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-17.46%

-39.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.83%

-14.29%

-18.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.01%

-6.81%

-42.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.16%

-6.47%

-29.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.40%

7.43%

+8.97%

Волатильность

Сравнение волатильности AWAY и USOY

Текущая волатильность для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) составляет 7.10%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что AWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AWAYUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

11.67%

-4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

27.26%

-9.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

30.50%

-8.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.83%

26.14%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.81%

26.14%

+5.67%

Сравнение комиссий AWAY и USOY

AWAY берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AWAY и USOY

AWAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.65%.


ПозицияTTM202520242023202220212020
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF
0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.04%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
56.65%104.32%48.60%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


AWAY and USOY have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USOY has higher volatility (11.67%) compared to AWAY (7.10%). In terms of maximum drawdown, AWAY dropped -56.57% vs USOY's -17.46%.

On 1-year performance, USOY leads with 54.64% vs -17.95% for AWAY. On fees, AWAY is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AWAY has been the lower-risk option at 7.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USOY has performed better with a 54.64% return vs -17.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AWAY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.

USOY has the higher dividend yield at 56.65%, compared with 0.00% for AWAY.

AWAY is categorized as Consumer Discretionary Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: ETFMG and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for AWAY and 1.22% for USOY.

USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWAY и USOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор