Сравнение AWAY с USO
AWAY (ETFMG Travel Tech ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - AWAY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Prime Travel Technology Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, AWAY returned -11.00%/yr vs 23.67%/yr for USO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. AWAY charges 0.75%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности AWAY и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWAY показывает доходность -15.47%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%.
AWAY
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -15.47%
- 6 месяцев
- -16.29%
- 1 год
- -17.95%
- 3 года*
- 0.57%
- 5 лет*
- -11.00%
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам AWAY и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY ETFMG Travel Tech ETF | -15.47% | -3.36% | 10.44% | 17.94% | -32.25% | -5.91% | 4.41% |
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -61.93% |
Correlation
The correlation between AWAY and USO is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2020 г. | 0.15 |
The correlation between AWAY and USO shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWAY vs. USO — Ранг доходности на риск
AWAY
USO
Сравнение AWAY c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWAY | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.37 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 4.79 | -5.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 9.00 | -10.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWAY | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 2.21 | -3.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.66 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | -0.18 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок AWAY и USO
Максимальная просадка AWAY за все время составила -56.57%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAY и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWAY | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -98.19% | +41.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.83% | -20.39% | -12.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.83% | -26.05% | -6.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.49% | -36.23% | -16.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.01% | -85.45% | +36.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.16% | -75.30% | +39.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.40% | 10.84% | +5.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWAY и USO
Текущая волатильность для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) составляет 7.10%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что AWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWAY | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 14.97% | -7.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.95% | 38.35% | -20.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 44.32% | -21.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.83% | 36.09% | -9.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.81% | 39.00% | -7.19% |
Сравнение комиссий AWAY и USO
AWAY берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWAY и USO
Ни AWAY, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY ETFMG Travel Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AWAY and USO have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.97%) compared to AWAY (7.10%). In terms of maximum drawdown, AWAY dropped -56.57% vs USO's -98.19%.
On 5-year performance, USO leads with 23.67% vs -11.00% for AWAY. On fees, AWAY is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AWAY has been the lower-risk option at 7.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, USO has performed better with a 23.67% return vs -11.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AWAY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
AWAY and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AWAY is categorized as Consumer Discretionary Equities, while USO is Oil & Gas. AWAY tracks Prime Travel Technology Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: ETFMG and USCF. Their fees differ too: 0.75% for AWAY and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWAY и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор