PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AWAY с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AWAY и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWAY показывает доходность -15.47%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%.


AWAY

1 день
1.11%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-15.47%
6 месяцев
-16.29%
1 год
-17.95%
3 года*
0.57%
5 лет*
-11.00%
10 лет*

USO

1 день
-2.92%
1 месяц
-5.15%
С начала года
97.72%
6 месяцев
91.54%
1 год
97.20%
3 года*
28.78%
5 лет*
23.67%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWAY и USO


2026 (YTD)202520242023202220212020
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF
-15.47%-3.36%10.44%17.94%-32.25%-5.91%4.41%
USO
United States Oil Fund LP
97.72%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-61.93%

Correlation

The correlation between AWAY and USO is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2020 г.

0.15

The correlation between AWAY and USO shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETFMG Travel Tech ETF

United States Oil Fund LP

Доходность на риск

AWAY vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AWAY
Ранг доходности на риск AWAY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWAY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWAY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWAY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWAY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWAY: 44
Ранг коэф-та Мартина

USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWAY c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AWAYUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.37

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

4.79

-5.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

9.00

-10.09

AWAY vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWAY на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWAY и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AWAYUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

2.21

-3.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.66

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

-0.18

+0.01

Просадки

Сравнение просадок AWAY и USO

Максимальная просадка AWAY за все время составила -56.57%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAY и USO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AWAYUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-98.19%

+41.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.83%

-20.39%

-12.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.83%

-26.05%

-6.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.49%

-36.23%

-16.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.01%

-85.45%

+36.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.16%

-75.30%

+39.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.40%

10.84%

+5.56%

Волатильность

Сравнение волатильности AWAY и USO

Текущая волатильность для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) составляет 7.10%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что AWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AWAYUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

14.97%

-7.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

38.35%

-20.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

44.32%

-21.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.83%

36.09%

-9.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.81%

39.00%

-7.19%

Сравнение комиссий AWAY и USO

AWAY берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USO в 0.86%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AWAY и USO

Ни AWAY, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF
0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.04%
USO
United States Oil Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


AWAY and USO have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.97%) compared to AWAY (7.10%). In terms of maximum drawdown, AWAY dropped -56.57% vs USO's -98.19%.

On 5-year performance, USO leads with 23.67% vs -11.00% for AWAY. On fees, AWAY is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AWAY has been the lower-risk option at 7.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USO has performed better with a 23.67% return vs -11.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AWAY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

AWAY and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

AWAY is categorized as Consumer Discretionary Equities, while USO is Oil & Gas. AWAY tracks Prime Travel Technology Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: ETFMG and USCF. Their fees differ too: 0.75% for AWAY and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWAY и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор