PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWAY с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWAY с USL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AWAY (ETFMG Travel Tech ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - AWAY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Prime Travel Technology Index, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, AWAY returned -11.20%/yr vs 17.41%/yr for USL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. AWAY charges 0.75%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности AWAY и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWAY показывает доходность -16.40%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 63.07%.

AWAY

1 день
-2.20%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-16.40%
6 месяцев
-17.29%
1 год
-18.42%
3 года*
0.30%
5 лет*
-11.20%
10 лет*
—

USL

1 день
1.55%
1 месяц
-1.61%
С начала года
63.07%
6 месяцев
59.66%
1 год
57.86%
3 года*
18.42%
5 лет*
17.41%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWAY и USL

2026 (YTD)202520242023202220212020
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		-16.40%-3.36%10.44%17.94%-32.25%-5.91%4.41%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		63.07%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%-16.59%

Correlation

The correlation between AWAY and USL is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2020 г.

0.17

The correlation between AWAY and USL shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AWAY и USL

Секторы
AWAY
USL

Потребительский циклический сектор

63.7%

-

Технологии

30.0%

-

Коммуникационные услуги

4.0%

-

Промышленность

1.0%

-

Финансовые услуги

0.2%
4.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

AWAY
63.7%
USL

-

Технологии

AWAY
30.0%
USL

-

Коммуникационные услуги

AWAY
4.0%
USL

-

Промышленность

AWAY
1.0%
USL

-

Финансовые услуги

AWAY
0.2%
USL
4.5%

Сырьевые материалы

AWAY

-

USL

-

Потребительский защитный сектор

AWAY

-

USL

-

Энергетика

AWAY

-

USL

-

Здравоохранение

AWAY

-

USL

-

Недвижимость

AWAY

-

USL

-

Коммунальные услуги

AWAY

-

USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Travel Tech ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с AWAY:
AWAY с JETSAWAY с HACKAWAY с EXPEAWAY с PEJAWAY с FLYUAWAY с VGTAWAY с VB
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

AWAY vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWAY
Ранг доходности на риск AWAY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWAY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWAY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWAY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWAY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWAY: 33
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWAY c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWAYUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
2.04

-2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
2.58

-3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.34

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

3.47

-4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

7.02

-8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWAY vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWAY на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа USL равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWAY и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWAYUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

2.04

-2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.58

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.01

-0.18

Просадки

Сравнение просадок AWAY и USL

Максимальная просадка AWAY за все время составила -56.57%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAY и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWAYUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-89.06%

+32.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.83%

-16.76%

-16.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.83%

-23.33%

-9.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.49%

-33.82%

-18.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.57%

-38.16%

-11.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.15%

-61.46%

+25.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.33%

8.27%

+8.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AWAY и USL

Текущая волатильность для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) составляет 7.18%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что AWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWAYUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

10.53%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

23.33%

-5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.36%

28.54%

-6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.82%

30.08%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.81%

32.35%

-0.54%

Сравнение комиссий AWAY и USL

AWAY берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWAY и USL

Ни AWAY, ни USL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.04%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AWAY and USL have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.53%) compared to AWAY (7.18%). In terms of maximum drawdown, AWAY dropped -56.57% vs USL's -89.06%.

On 5-year performance, USL leads with 17.41% vs -11.20% for AWAY. On fees, AWAY is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AWAY has been the lower-risk option at 7.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USL has performed better with a 17.41% return vs -11.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AWAY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

AWAY and USL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

AWAY is categorized as Consumer Discretionary Equities, while USL is Oil & Gas. AWAY tracks Prime Travel Technology Index, while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: ETFMG and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.75% for AWAY and 0.88% for USL.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWAY и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор