PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWAY с EATZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWAY с EATZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AWAY (ETFMG Travel Tech ETF) and EATZ (AdvisorShares Restaurant ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. AWAY is passively managed, while EATZ is actively managed. Over the past 5 years, AWAY returned -11.00%/yr vs 2.20%/yr for EATZ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AWAY charges 0.75%/yr vs 1.00%/yr for EATZ.

Доходность

Сравнение доходности AWAY и EATZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWAY показывает доходность -15.47%, что значительно ниже, чем у EATZ с доходностью 4.80%.

AWAY

1 день
1.11%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-15.47%
6 месяцев
-16.29%
1 год
-17.95%
3 года*
0.57%
5 лет*
-11.00%
10 лет*
—

EATZ

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
4.80%
6 месяцев
2.90%
1 год
-7.58%
3 года*
10.53%
5 лет*
2.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWAY и EATZ

2026 (YTD)20252024202320222021
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		-15.47%-3.36%10.44%17.94%-32.25%-18.17%
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		4.80%-6.67%23.21%25.23%-20.68%-5.06%

Correlation

The correlation between AWAY and EATZ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г.

0.62

The correlation between AWAY and EATZ shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AWAY и EATZ

Секторы
AWAY
EATZ

Потребительский циклический сектор

63.7%
78.2%

Технологии

30.0%

-

Коммуникационные услуги

4.0%
2.3%

Промышленность

1.0%
4.9%

Финансовые услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

16.9%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

AWAY
63.7%
EATZ
78.2%

Технологии

AWAY
30.0%
EATZ

-

Коммуникационные услуги

AWAY
4.0%
EATZ
2.3%

Промышленность

AWAY
1.0%
EATZ
4.9%

Финансовые услуги

AWAY
0.2%
EATZ

-

Сырьевые материалы

AWAY

-

EATZ

-

Потребительский защитный сектор

AWAY

-

EATZ
16.9%

Энергетика

AWAY

-

EATZ

-

Здравоохранение

AWAY

-

EATZ

-

Недвижимость

AWAY

-

EATZ

-

Коммунальные услуги

AWAY

-

EATZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Travel Tech ETF

AdvisorShares Restaurant ETF

Часто сравнивают с AWAY:
AWAY с JETSAWAY с HACKAWAY с PEJAWAY с EXPEAWAY с FLYUAWAY с VGTAWAY с VB
Часто сравнивают с EATZ:
EATZ с IRBOEATZ с MOTGEATZ с RIETEATZ с VOOEATZ с SPYEATZ с VTIEATZ с TXRH

Доходность на риск

AWAY vs. EATZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWAY
Ранг доходности на риск AWAY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWAY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWAY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWAY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWAY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWAY: 44
Ранг коэф-та Мартина
EATZ
Ранг доходности на риск EATZ: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EATZ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EATZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EATZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EATZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EATZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWAY c EATZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWAYEATZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
0.10

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.03
0.28

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.03

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

0.08

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

0.14

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWAY vs. EATZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWAY на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа EATZ равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWAY и EATZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWAYEATZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

0.10

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.10

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.12

-0.29

Просадки

Сравнение просадок AWAY и EATZ

Максимальная просадка AWAY за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки EATZ в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAY и EATZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWAYEATZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-34.40%

-22.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.83%

-23.21%

-9.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.83%

-23.21%

-9.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.49%

-33.34%

-19.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.01%

-13.56%

-35.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.16%

-13.40%

-22.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.40%

12.82%

+3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности AWAY и EATZ

ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что AWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EATZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWAYEATZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

4.91%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

13.48%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

18.81%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.83%

21.65%

+5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.81%

21.60%

+10.21%

Сравнение комиссий AWAY и EATZ

AWAY берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии EATZ в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWAY и EATZ

AWAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EATZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.04%
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		0.48%0.50%0.18%0.49%2.35%0.15%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AWAY and EATZ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AWAY has higher volatility (7.10%) compared to EATZ (4.91%). In terms of maximum drawdown, AWAY dropped -56.57% vs EATZ's -34.40%.

On 5-year performance, EATZ leads with 2.20% vs -11.00% for AWAY. On fees, AWAY is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EATZ has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EATZ has performed better with a 2.20% return vs -11.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AWAY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for EATZ.

EATZ has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.00% for AWAY.

They also come from different issuers: ETFMG and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.75% for AWAY and 1.00% for EATZ.

EATZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWAY и EATZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор