PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWAY с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWAY с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AWAY (ETFMG Travel Tech ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - AWAY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Prime Travel Technology Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AWAY returned -11.20%/yr vs 19.66%/yr for DBE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. AWAY charges 0.75%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности AWAY и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWAY показывает доходность -16.40%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.

AWAY

1 день
-2.20%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-16.40%
6 месяцев
-17.29%
1 год
-18.42%
3 года*
0.30%
5 лет*
-11.20%
10 лет*
—

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWAY и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		-16.40%-3.36%10.44%17.94%-32.25%-5.91%4.41%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-14.58%

Correlation

The correlation between AWAY and DBE is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2020 г.

0.17

The correlation between AWAY and DBE shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Travel Tech ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с AWAY:
AWAY с JETSAWAY с HACKAWAY с EXPEAWAY с PEJAWAY с FLYUAWAY с VGTAWAY с VB
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

AWAY vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWAY
Ранг доходности на риск AWAY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWAY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWAY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWAY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWAY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWAY: 33
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWAY c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWAYDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
2.43

-3.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
2.96

-4.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.40

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

5.89

-6.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

11.53

-12.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWAY vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWAY на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWAY и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWAYDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

2.43

-3.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.67

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.09

-0.27

Просадки

Сравнение просадок AWAY и DBE

Максимальная просадка AWAY за все время составила -56.57%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAY и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWAYDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-86.69%

+30.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.83%

-14.41%

-18.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.83%

-23.89%

-8.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.49%

-38.74%

-13.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.57%

-30.27%

-19.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.15%

-57.31%

+21.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.33%

7.35%

+8.98%

Волатильность

Сравнение волатильности AWAY и DBE

Текущая волатильность для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) составляет 7.18%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что AWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWAYDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

12.95%

-5.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

30.86%

-12.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.36%

34.97%

-12.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.82%

29.39%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.81%

28.33%

+3.48%

Сравнение комиссий AWAY и DBE

AWAY берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWAY и DBE

AWAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%

Часто задаваемые вопросы

AWAY and DBE have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to AWAY (7.18%). In terms of maximum drawdown, AWAY dropped -56.57% vs DBE's -86.69%.

On 5-year performance, DBE leads with 19.66% vs -11.20% for AWAY. On fees, AWAY is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AWAY has been the lower-risk option at 7.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBE has performed better with a 19.66% return vs -11.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AWAY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.00% for AWAY.

AWAY is categorized as Consumer Discretionary Equities, while DBE is Oil & Gas. AWAY tracks Prime Travel Technology Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: ETFMG and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for AWAY and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWAY и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор