Сравнение AWAY с BNO
AWAY (ETFMG Travel Tech ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - AWAY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Prime Travel Technology Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, AWAY returned -11.00%/yr vs 23.48%/yr for BNO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. AWAY charges 0.75%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности AWAY и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWAY показывает доходность -15.47%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 85.31%.
AWAY
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -15.47%
- 6 месяцев
- -16.29%
- 1 год
- -17.95%
- 3 года*
- 0.57%
- 5 лет*
- -11.00%
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -9.80%
- С начала года
- 85.31%
- 6 месяцев
- 79.66%
- 1 год
- 88.71%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 23.48%
- 10 лет*
- 13.13%
Сравнение доходности по годам AWAY и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY ETFMG Travel Tech ETF | -15.47% | -3.36% | 10.44% | 17.94% | -32.25% | -5.91% | 4.41% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 85.31% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 62.34% | -29.07% |
Correlation
The correlation between AWAY and BNO is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2020 г. | 0.16 |
The correlation between AWAY and BNO shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWAY vs. BNO — Ранг доходности на риск
AWAY
BNO
Сравнение AWAY c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWAY | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.36 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 4.99 | -5.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 9.39 | -10.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWAY | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 2.15 | -2.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.67 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.14 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок AWAY и BNO
Максимальная просадка AWAY за все время составила -56.57%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAY и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWAY | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -87.06% | +30.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.83% | -17.87% | -14.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.83% | -23.75% | -9.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.49% | -33.70% | -18.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.01% | -12.72% | -36.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.16% | -40.16% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.40% | 9.48% | +6.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWAY и BNO
Текущая волатильность для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) составляет 7.10%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.12%. Это указывает на то, что AWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWAY | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 14.12% | -7.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.95% | 36.21% | -18.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 41.56% | -19.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.83% | 35.40% | -8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.81% | 36.69% | -4.88% |
Сравнение комиссий AWAY и BNO
AWAY берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWAY и BNO
Ни AWAY, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY ETFMG Travel Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AWAY and BNO have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (14.12%) compared to AWAY (7.10%). In terms of maximum drawdown, AWAY dropped -56.57% vs BNO's -87.06%.
On 5-year performance, BNO leads with 23.48% vs -11.00% for AWAY. On fees, AWAY is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AWAY has been the lower-risk option at 7.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BNO has performed better with a 23.48% return vs -11.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AWAY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.
AWAY and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AWAY is categorized as Consumer Discretionary Equities, while BNO is Oil & Gas. AWAY tracks Prime Travel Technology Index, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: ETFMG and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.75% for AWAY and 0.90% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWAY и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор