PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWAY с BLOK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWAY с BLOK

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK).

AWAY и BLOK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AWAY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Travel Technology Index. Фонд был запущен 12 февр. 2020 г.. BLOK - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AWAY и BLOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWAY и BLOK

2026 (YTD)202520242023202220212020
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		-22.58%-3.36%10.44%17.94%-32.25%-5.91%4.41%
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		-11.64%32.64%53.12%99.62%-62.36%30.76%77.40%

Доходность по периодам

С начала года, AWAY показывает доходность -22.58%, что значительно ниже, чем у BLOK с доходностью -11.64%.

AWAY

1 день
-1.05%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-22.58%
6 месяцев
-27.72%
1 год
-20.18%
3 года*
-2.60%
5 лет*
-12.71%
10 лет*
—

BLOK

1 день
0.64%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-11.64%
6 месяцев
-27.44%
1 год
30.70%
3 года*
40.84%
5 лет*
1.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Travel Tech ETF

Amplify Transformational Data Sharing ETF

Часто сравнивают с AWAY:
AWAY с JETSAWAY с HACKAWAY с EXPEAWAY с PEJAWAY с FLYUAWAY с SPYAWAY с VGT
Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с WGMI

Сравнение комиссий AWAY и BLOK

AWAY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BLOK в 0.71%.

AWAY
ETFMG Travel Tech ETF
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF

Доходность на риск

AWAY vs. BLOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWAY
Ранг доходности на риск AWAY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWAY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWAY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWAY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWAY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWAY: 11
Ранг коэф-та Мартина
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWAY c BLOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWAYBLOKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.81

0.73

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.04

1.26

-2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.15

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

0.93

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.51

2.26

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWAY vs. BLOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWAY на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа BLOK равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWAY и BLOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWAYBLOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

0.73

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

0.04

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.39

-0.61

Корреляция

Корреляция между AWAY и BLOK составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWAY и BLOK

AWAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

TTM20252024202320222021202020192018
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		0.81%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%

Просадки

Сравнение просадок AWAY и BLOK

Максимальная просадка AWAY за все время составила -56.57%, что меньше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAY и BLOK.

Загрузка...

Показатели просадок

AWAYBLOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-73.33%

+16.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.83%

-35.64%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.16%

-73.33%

+20.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.30%

-31.68%

-21.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.78%

-26.27%

-9.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.69%

14.72%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AWAY и BLOK

Текущая волатильность для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) составляет 8.37%, в то время как у Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) волатильность равна 12.16%. Это указывает на то, что AWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWAYBLOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

12.16%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.12%

31.07%

-14.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.93%

42.37%

-17.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.76%

42.90%

-16.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.93%

39.04%

-7.11%