Сравнение AW10.DE с VXUS
AW10.DE (UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both Global Equities funds - AW10.DE tracks the MSCI World Climate Paris Aligned while VXUS tracks the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AW10.DE returned 12.14%/yr vs 9.48%/yr for VXUS. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AW10.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.
Доходность
Сравнение доходности AW10.DE и VXUS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AW10.DE торгуется в EUR, в то время как VXUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VXUS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AW10.DE показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 15.62%.
AW10.DE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 9.80%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- —
VXUS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 15.62%
- 6 месяцев
- 17.05%
- 1 год
- 29.02%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение доходности по годам AW10.DE и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AW10.DE UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc | 7.93% | 9.11% | 25.31% | 21.54% | -17.22% | 22.34% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 15.75% | 16.64% | 12.01% | 12.39% | -10.88% | 7.62% |
Correlation
The correlation between AW10.DE and VXUS is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.59 |
The correlation between AW10.DE and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AW10.DE vs. VXUS — Ранг доходности на риск
AW10.DE
VXUS
Сравнение AW10.DE c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW10.DE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AW10.DE | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.42 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 3.12 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 13.12 | -11.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AW10.DE | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 2.17 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.69 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.48 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок AW10.DE и VXUS
Максимальная просадка AW10.DE за все время составила -19.92%, что меньше максимальной просадки VXUS в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW10.DE и VXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AW10.DE | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.92% | -33.67% | +13.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.56% | -9.33% | -7.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.58% | -16.06% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.92% | -16.80% | -3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -0.77% | -4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -5.65% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.55% | 2.22% | +6.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AW10.DE и VXUS
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW10.DE) составляет 3.47%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что AW10.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AW10.DE | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 4.58% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 11.29% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.57% | 13.41% | +11.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 13.70% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 16.00% | +0.95% |
Сравнение комиссий AW10.DE и VXUS
AW10.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AW10.DE и VXUS
AW10.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW10.DE UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.65% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
AW10.DE and VXUS have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for AW10.DE.
AW10.DE tracks MSCI World Climate Paris Aligned, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: UBS and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for AW10.DE and 0.05% for VXUS.
Подберите оптимальное распределение для AW10.DE и VXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор