Сравнение AW10.DE с IDMO
AW10.DE (UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - AW10.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Climate Paris Aligned, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AW10.DE returned 12.14%/yr vs 16.70%/yr for IDMO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AW10.DE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.
Доходность
Сравнение доходности AW10.DE и IDMO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AW10.DE торгуется в EUR, в то время как IDMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDMO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AW10.DE показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 9.42%.
AW10.DE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 9.80%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- —
IDMO
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 22.82%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- 11.80%
Сравнение доходности по годам AW10.DE и IDMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AW10.DE UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc | 7.93% | 9.11% | 25.31% | 21.54% | -17.22% | 22.34% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 9.42% | 25.30% | 20.24% | 16.56% | -6.57% | 20.35% |
Correlation
The correlation between AW10.DE and IDMO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.56 |
The correlation between AW10.DE and IDMO has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AW10.DE vs. IDMO — Ранг доходности на риск
AW10.DE
IDMO
Сравнение AW10.DE c IDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW10.DE) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AW10.DE | IDMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 2.01 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 8.69 | -6.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AW10.DE | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.40 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 1.05 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.51 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок AW10.DE и IDMO
Максимальная просадка AW10.DE за все время составила -19.92%, что меньше максимальной просадки IDMO в -41.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW10.DE и IDMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AW10.DE | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.92% | -41.55% | +21.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.56% | -10.59% | -5.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.58% | -14.74% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.92% | -15.40% | -4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -1.75% | -3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -9.53% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.55% | 2.45% | +6.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности AW10.DE и IDMO
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW10.DE) составляет 3.47%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что AW10.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AW10.DE | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 5.41% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 13.11% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.57% | 15.16% | +9.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 15.95% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 17.41% | -0.46% |
Сравнение комиссий AW10.DE и IDMO
AW10.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IDMO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AW10.DE и IDMO
AW10.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW10.DE UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.52% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
AW10.DE and IDMO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AW10.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AW10.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IDMO.
AW10.DE is categorized as Global Equities, while IDMO is Momentum. AW10.DE tracks MSCI World Climate Paris Aligned, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for AW10.DE and 0.25% for IDMO.
Подберите оптимальное распределение для AW10.DE и IDMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор