PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AW10.DE с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AW10.DE и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW10.DE) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AW10.DE и IDMO


2026 (YTD)20252024202320222021
AW10.DE
UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc
0.86%9.11%25.31%21.54%-17.22%22.34%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
2.89%25.30%20.24%16.56%-6.57%20.35%
Разные валюты инструментов

AW10.DE торгуется в EUR, в то время как IDMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDMO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AW10.DE показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 2.89%.


AW10.DE

1 день
3.03%
1 месяц
-5.10%
С начала года
0.86%
6 месяцев
5.13%
1 год
13.79%
3 года*
16.41%
5 лет*
11.04%
10 лет*

IDMO

1 день
-0.44%
1 месяц
-1.33%
С начала года
2.89%
6 месяцев
7.70%
1 год
21.45%
3 года*
20.48%
5 лет*
14.78%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Сравнение комиссий AW10.DE и IDMO

AW10.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IDMO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

AW10.DE vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AW10.DE
Ранг доходности на риск AW10.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW10.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW10.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW10.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW10.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW10.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина

IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW10.DE c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW10.DE) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AW10.DEIDMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.13

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.62

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

1.75

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.79

7.45

-5.66

AW10.DE vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW10.DE на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа IDMO равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW10.DE и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AW10.DEIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.13

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.94

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.50

+0.15

Корреляция

Корреляция между AW10.DE и IDMO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AW10.DE и IDMO

AW10.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AW10.DE
UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
3.77%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Просадки

Сравнение просадок AW10.DE и IDMO

Максимальная просадка AW10.DE за все время составила -19.92%, что меньше максимальной просадки IDMO в -41.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW10.DE и IDMO.


Загрузка...

Показатели просадок


AW10.DEIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-39.38%

+19.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.56%

-12.31%

-4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.92%

-27.07%

+7.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-7.05%

-4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-9.85%

+4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.96%

3.08%

+4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности AW10.DE и IDMO

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW10.DE) составляет 6.50%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что AW10.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AW10.DEIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

8.00%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.97%

11.50%

+11.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.72%

19.02%

+6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

15.81%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

17.27%

-0.31%