PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW10.DE с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AW10.DE с IDMO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AW10.DE (UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - AW10.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Climate Paris Aligned, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AW10.DE returned 11.80%/yr vs 16.68%/yr for IDMO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AW10.DE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности AW10.DE и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW10.DE) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AW10.DE торгуется в EUR, в то время как IDMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDMO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AW10.DE показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 13.38%.

AW10.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.11%
С начала года
10.08%
6 месяцев
10.37%
1 год
21.89%
3 года*
18.11%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—

IDMO

1 день
1.18%
1 месяц
1.81%
С начала года
13.38%
6 месяцев
12.62%
1 год
27.99%
3 года*
24.71%
5 лет*
16.68%
10 лет*
12.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AW10.DE и IDMO

2026 (YTD)20252024202320222021
AW10.DE
UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc		10.08%9.11%25.31%21.54%-17.22%4.79%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		13.38%25.30%20.24%16.56%-6.57%25.40%

Correlation

The correlation between AW10.DE and IDMO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2021 г.

0.56

The correlation between AW10.DE and IDMO has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с AW10.DE:
AW10.DE с EMEC.DEAW10.DE с 4UBH.DEAW10.DE с VXUSAW10.DE с S5SD.DEAW10.DE с AW14.DEAW10.DE с 4UBQ.DEAW10.DE с EXUS.DE
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV

Доходность на риск

AW10.DE vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW10.DE
Ранг доходности на риск AW10.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW10.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW10.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW10.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW10.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW10.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW10.DE c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW10.DE) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AW10.DEIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.72

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
2.45

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

2.66

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.55

11.48

-8.93

AW10.DE vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW10.DE на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа IDMO равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW10.DE и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AW10.DE и IDMO

Максимальная просадка AW10.DE за все время составила -19.92%, что меньше максимальной просадки IDMO в -41.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW10.DE и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AW10.DEIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-41.55%

+21.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.56%

-10.59%

-5.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

-14.74%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.92%

-15.40%

-4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-2.14%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-9.49%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

2.44%

+6.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AW10.DE и IDMO

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW10.DE) составляет 3.47%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что AW10.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AW10.DEIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

7.05%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

14.52%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.78%

16.34%

+8.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

16.18%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

17.34%

+0.62%

Сравнение комиссий AW10.DE и IDMO

AW10.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IDMO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW10.DE и IDMO

AW10.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AW10.DE
UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.64%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

AW10.DE and IDMO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AW10.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW10.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IDMO.

AW10.DE is categorized as Global Equities, while IDMO is Momentum. AW10.DE tracks MSCI World Climate Paris Aligned, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for AW10.DE and 0.25% for IDMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AW10.DE и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор