PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AW10.DE с S5SD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AW10.DE и S5SD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW10.DE) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AW10.DE и S5SD.DE


2026 (YTD)20252024202320222021
AW10.DE
UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc
0.86%9.11%25.31%21.54%-17.22%22.34%
S5SD.DE
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis
-2.78%5.26%30.99%23.88%-13.99%28.77%

Доходность по периодам

С начала года, AW10.DE показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у S5SD.DE с доходностью -2.78%.


AW10.DE

1 день
3.03%
1 месяц
-5.10%
С начала года
0.86%
6 месяцев
5.13%
1 год
13.79%
3 года*
16.41%
5 лет*
11.04%
10 лет*

S5SD.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
1.44%
1 год
11.83%
3 года*
16.03%
5 лет*
12.89%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AW10.DE и S5SD.DE

AW10.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии S5SD.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

AW10.DE vs. S5SD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AW10.DE
Ранг доходности на риск AW10.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW10.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW10.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW10.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW10.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW10.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина

S5SD.DE
Ранг доходности на риск S5SD.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5SD.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5SD.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5SD.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5SD.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5SD.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW10.DE c S5SD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW10.DE) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AW10.DES5SD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.69

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.02

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

2.61

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.79

9.39

-7.60

AW10.DE vs. S5SD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW10.DE на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S5SD.DE равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW10.DE и S5SD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AW10.DES5SD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.69

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.83

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.70

-0.05

Корреляция

Корреляция между AW10.DE и S5SD.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AW10.DE и S5SD.DE

AW10.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность S5SD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.


TTM2025202420232022202120202019
AW10.DE
UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
S5SD.DE
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis
0.72%0.85%0.82%1.05%1.21%0.82%1.33%0.39%

Просадки

Сравнение просадок AW10.DE и S5SD.DE

Максимальная просадка AW10.DE за все время составила -19.92%, что меньше максимальной просадки S5SD.DE в -32.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW10.DE и S5SD.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


AW10.DES5SD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-32.97%

+13.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.56%

-8.78%

-7.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.92%

-23.42%

+3.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-4.81%

-6.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-5.11%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.96%

1.95%

+6.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AW10.DE и S5SD.DE

UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW10.DE) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что AW10.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S5SD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AW10.DES5SD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

3.65%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.97%

8.38%

+14.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.72%

17.02%

+8.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

15.29%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

17.70%

-0.74%