Сравнение AW10.DE с S5SD.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW10.DE) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE).
AW10.DE и S5SD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AW10.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI World Climate Paris Aligned. Фонд был запущен 11 мар. 2021 г.. S5SD.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AW10.DE и S5SD.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AW10.DE и S5SD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AW10.DE UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc | 0.86% | 9.11% | 25.31% | 21.54% | -17.22% | 22.34% |
S5SD.DE UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis | -2.78% | 5.26% | 30.99% | 23.88% | -13.99% | 28.77% |
Доходность по периодам
С начала года, AW10.DE показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у S5SD.DE с доходностью -2.78%.
AW10.DE
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 13.79%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- —
S5SD.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 12.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AW10.DE и S5SD.DE
AW10.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии S5SD.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AW10.DE vs. S5SD.DE — Ранг доходности на риск
AW10.DE
S5SD.DE
Сравнение AW10.DE c S5SD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW10.DE) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AW10.DE | S5SD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.69 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.02 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 2.61 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | 9.39 | -7.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AW10.DE | S5SD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.69 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.83 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.70 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между AW10.DE и S5SD.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AW10.DE и S5SD.DE
AW10.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность S5SD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW10.DE UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
S5SD.DE UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis | 0.72% | 0.85% | 0.82% | 1.05% | 1.21% | 0.82% | 1.33% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок AW10.DE и S5SD.DE
Максимальная просадка AW10.DE за все время составила -19.92%, что меньше максимальной просадки S5SD.DE в -32.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW10.DE и S5SD.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AW10.DE | S5SD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.92% | -32.97% | +13.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.56% | -8.78% | -7.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.92% | -23.42% | +3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -4.81% | -6.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -5.11% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.96% | 1.95% | +6.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AW10.DE и S5SD.DE
UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW10.DE) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что AW10.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S5SD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AW10.DE | S5SD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 3.65% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.97% | 8.38% | +14.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.72% | 17.02% | +8.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 15.29% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 17.70% | -0.74% |