PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW10.DE с 4UBQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AW10.DE с 4UBQ.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW10.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE).

AW10.DE и 4UBQ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AW10.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI World Climate Paris Aligned. Фонд был запущен 11 мар. 2021 г.. 4UBQ.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 ESG. Фонд был запущен 18 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AW10.DE и 4UBQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW10.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AW10.DE и 4UBQ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AW10.DE
UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc		0.86%9.11%25.31%21.54%-17.22%22.34%
4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		-2.87%5.39%31.02%24.03%-13.92%28.85%

Доходность по периодам

С начала года, AW10.DE показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у 4UBQ.DE с доходностью -2.87%.

AW10.DE

1 день
3.03%
1 месяц
-5.10%
С начала года
0.86%
6 месяцев
5.13%
1 год
13.79%
3 года*
16.41%
5 лет*
11.04%
10 лет*
—

4UBQ.DE

1 день
1.72%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-2.87%
6 месяцев
1.74%
1 год
11.68%
3 года*
16.27%
5 лет*
12.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с AW10.DE:
AW10.DE с EMEC.DEAW10.DE с VXUSAW10.DE с IDMOAW10.DE с EXUS.DEAW10.DE с 4UBH.DEAW10.DE с AW14.DEAW10.DE с S5SD.DE
Часто сравнивают с 4UBQ.DE:
4UBQ.DE с VUAA.L4UBQ.DE с ESG4UBQ.DE с VUSA.AS4UBQ.DE с SPHQ4UBQ.DE с VOO4UBQ.DE с VUAG.L4UBQ.DE с IUIT.L

Сравнение комиссий AW10.DE и 4UBQ.DE

AW10.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии 4UBQ.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AW10.DE
UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc
4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

AW10.DE vs. 4UBQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW10.DE
Ранг доходности на риск AW10.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW10.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW10.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW10.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW10.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW10.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
4UBQ.DE
Ранг доходности на риск 4UBQ.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBQ.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBQ.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBQ.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBQ.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBQ.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW10.DE c 4UBQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW10.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AW10.DE4UBQ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.68

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.01

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

1.35

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.79

5.33

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AW10.DE vs. 4UBQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW10.DE на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 4UBQ.DE равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW10.DE и 4UBQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AW10.DE4UBQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.68

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.84

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.96

-0.31

Корреляция

Корреляция между AW10.DE и 4UBQ.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW10.DE и 4UBQ.DE

Ни AW10.DE, ни 4UBQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AW10.DE и 4UBQ.DE

Максимальная просадка AW10.DE за все время составила -19.92%, что меньше максимальной просадки 4UBQ.DE в -23.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW10.DE и 4UBQ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AW10.DE4UBQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-23.35%

+3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.56%

-13.74%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.92%

-23.35%

+3.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-4.95%

-6.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-4.12%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.96%

2.21%

+5.75%

Волатильность

Сравнение волатильности AW10.DE и 4UBQ.DE

UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW10.DE) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что AW10.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 4UBQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AW10.DE4UBQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

3.81%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.97%

8.38%

+14.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.72%

17.10%

+8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

15.30%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

15.51%

+1.45%