PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW10.DE с EXUS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AW10.DE с EXUS.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW10.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE).

AW10.DE и EXUS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AW10.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI World Climate Paris Aligned. Фонд был запущен 11 мар. 2021 г.. EXUS.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World ex USA index. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AW10.DE и EXUS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW10.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AW10.DE и EXUS.DE

2026 (YTD)20252024
AW10.DE
UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc		0.86%9.11%16.68%
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		3.21%17.80%5.15%

Доходность по периодам

С начала года, AW10.DE показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у EXUS.DE с доходностью 3.21%.

AW10.DE

1 день
3.03%
1 месяц
-5.10%
С начала года
0.86%
6 месяцев
5.13%
1 год
13.79%
3 года*
16.41%
5 лет*
11.04%
10 лет*
—

EXUS.DE

1 день
2.64%
1 месяц
-3.59%
С начала года
3.21%
6 месяцев
8.48%
1 год
17.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Часто сравнивают с AW10.DE:
AW10.DE с EMEC.DEAW10.DE с VXUSAW10.DE с IDMOAW10.DE с 4UBH.DEAW10.DE с AW14.DEAW10.DE с 4UBQ.DEAW10.DE с S5SD.DE
Часто сравнивают с EXUS.DE:
EXUS.DE с VWCE.DEEXUS.DE с SXR8.DEEXUS.DE с XNAS.DEEXUS.DE с XAIX.DEEXUS.DE с SPYL.DEEXUS.DE с SCHFEXUS.DE с ACWI

Сравнение комиссий AW10.DE и EXUS.DE

И AW10.DE, и EXUS.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AW10.DE
UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Доходность на риск

AW10.DE vs. EXUS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW10.DE
Ранг доходности на риск AW10.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW10.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW10.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW10.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW10.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW10.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
EXUS.DE
Ранг доходности на риск EXUS.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW10.DE c EXUS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW10.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AW10.DEEXUS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.16

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.57

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

1.93

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.79

7.66

-5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AW10.DE vs. EXUS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW10.DE на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа EXUS.DE равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW10.DE и EXUS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AW10.DEEXUS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.16

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.96

-0.31

Корреляция

Корреляция между AW10.DE и EXUS.DE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW10.DE и EXUS.DE

Ни AW10.DE, ни EXUS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AW10.DE и EXUS.DE

Максимальная просадка AW10.DE за все время составила -19.92%, что больше максимальной просадки EXUS.DE в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW10.DE и EXUS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AW10.DEEXUS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-16.21%

-3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.56%

-12.07%

-4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-4.81%

-6.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-1.78%

-4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.96%

2.34%

+5.62%

Волатильность

Сравнение волатильности AW10.DE и EXUS.DE

UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW10.DE) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что AW10.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXUS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AW10.DEEXUS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

6.04%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.97%

9.35%

+13.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.72%

14.89%

+10.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

13.28%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

13.28%

+3.68%