PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVXC с MFEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVXC с MFEM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVXC (Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF) and MFEM (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVXC is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Avantis, while MFEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. AVXC is actively managed, while MFEM is passively managed. Over the past year, AVXC returned 56.20% vs 40.87% for MFEM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AVXC charges 0.33%/yr vs 0.49%/yr for MFEM.

Доходность

Сравнение доходности AVXC и MFEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVXC показывает доходность 31.52%, что значительно выше, чем у MFEM с доходностью 22.43%.

AVXC

1 день
-5.67%
1 месяц
3.81%
С начала года
31.52%
6 месяцев
32.82%
1 год
56.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MFEM

1 день
-4.55%
1 месяц
-0.67%
С начала года
22.43%
6 месяцев
23.23%
1 год
40.87%
3 года*
20.13%
5 лет*
7.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVXC и MFEM

2026 (YTD)20252024
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		31.52%31.45%-1.26%
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		22.43%25.33%2.65%

Correlation

The correlation between AVXC and MFEM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г.

0.85

The correlation between AVXC and MFEM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVXC и MFEM

Секторы
AVXC
MFEM

Технологии

34.2%
29.1%

Финансовые услуги

18.9%
16.0%

Промышленность

8.7%
11.3%

Сырьевые материалы

7.3%
13.8%

Потребительский циклический сектор

5.4%
9.1%

Энергетика

3.7%
7.5%

Коммуникационные услуги

3.5%
4.5%

Потребительский защитный сектор

2.7%
3.1%

Коммунальные услуги

2.4%
3.4%

Здравоохранение

2.1%
1.4%

Недвижимость

1.3%
1.0%

Технологии

AVXC
34.2%
MFEM
29.1%

Финансовые услуги

AVXC
18.9%
MFEM
16.0%

Промышленность

AVXC
8.7%
MFEM
11.3%

Сырьевые материалы

AVXC
7.3%
MFEM
13.8%

Потребительский циклический сектор

AVXC
5.4%
MFEM
9.1%

Энергетика

AVXC
3.7%
MFEM
7.5%

Коммуникационные услуги

AVXC
3.5%
MFEM
4.5%

Потребительский защитный сектор

AVXC
2.7%
MFEM
3.1%

Коммунальные услуги

AVXC
2.4%
MFEM
3.4%

Здравоохранение

AVXC
2.1%
MFEM
1.4%

Недвижимость

AVXC
1.3%
MFEM
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с AVXC:
AVXC с AVEMAVXC с EMXCAVXC с VEXCAVXC с FRDMAVXC с AVESAVXC с DAADXAVXC с AVDV
Часто сравнивают с MFEM:
MFEM с DEMMFEM с ZPRV.DEMFEM с FLXE.DEMFEM с FLXE.LMFEM с VWOMFEM с VOOMFEM с PRF

Доходность на риск

AVXC vs. MFEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVXC
Ранг доходности на риск AVXC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVXC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVXC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVXC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVXC: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVXC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
MFEM
Ранг доходности на риск MFEM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVXC c MFEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVXCMFEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.92

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.51

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.37

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

3.19

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.56

10.95

+4.60

AVXC vs. MFEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVXC на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFEM равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVXC и MFEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVXC и MFEM

Максимальная просадка AVXC за все время составила -20.44%, что меньше максимальной просадки MFEM в -43.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVXC и MFEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVXCMFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.44%

-43.32%

+22.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-12.86%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-7.95%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-11.45%

+7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.74%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AVXC и MFEM

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) имеет более высокую волатильность в 13.12% по сравнению с PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) с волатильностью 11.67%. Это указывает на то, что AVXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVXCMFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.12%

11.67%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.15%

19.63%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.03%

21.40%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

17.16%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

19.63%

+0.20%

Сравнение комиссий AVXC и MFEM

AVXC берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии MFEM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVXC и MFEM

Дивидендная доходность AVXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности MFEM в 2.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		2.06%1.97%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		2.27%2.77%5.89%4.01%7.01%29.96%1.70%2.37%1.18%0.21%

Часто задаваемые вопросы

AVXC and MFEM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVXC has higher volatility (13.12%) compared to MFEM (11.67%). In terms of maximum drawdown, AVXC dropped -20.44% vs MFEM's -43.32%.

On 1-year performance, AVXC leads with 56.20% vs 40.87% for MFEM. On fees, AVXC is cheaper at 0.33% per year. On volatility, MFEM has been the lower-risk option at 11.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVXC has performed better with a 56.20% return vs 40.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVXC is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.49% for MFEM.

MFEM has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 2.06% for AVXC.

AVXC is categorized as Emerging Markets Diversified, while MFEM is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Avantis and PIMCO. Their fees differ too: 0.33% for AVXC and 0.49% for MFEM.

AVXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVXC и MFEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор