Сравнение AVXC с AVUQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ).
AVXC и AVUQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVXC - это пассивный фонд от Avantis Investors, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets IMI. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г.. AVUQ - это активно управляемый фонд от Avantis Investors. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности AVXC и AVUQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVXC и AVUQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | 7.32% | 30.98% |
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF | -4.67% | 22.52% |
Доходность по периодам
С начала года, AVXC показывает доходность 7.32%, что значительно выше, чем у AVUQ с доходностью -4.67%.
AVXC
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- 7.32%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 42.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVUQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -3.59%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVXC и AVUQ
AVXC берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии AVUQ в 0.15%.
Доходность на риск
AVXC vs. AVUQ — Ранг доходности на риск
AVXC
AVUQ
Сравнение AVXC c AVUQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVXC | AVUQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 0.90 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 1.39 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.19 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 1.57 | +1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.78 | 5.53 | +7.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVXC | AVUQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 0.90 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.83 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между AVXC и AVUQ составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVXC и AVUQ
Дивидендная доходность AVXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности AVUQ в 0.40%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | 1.86% | 1.97% | 1.34% |
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF | 0.40% | 0.32% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVXC и AVUQ
Максимальная просадка AVXC за все время составила -20.44%, что больше максимальной просадки AVUQ в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVXC и AVUQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVXC | AVUQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.44% | -11.86% | -8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -11.67% | -2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | -7.41% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -2.23% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.31% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVXC и AVUQ
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что AVXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVXC | AVUQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 6.89% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.76% | 12.40% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 20.09% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 20.13% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 20.13% | -2.86% |