PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVXC с AVUQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVXC с AVUQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVXC (Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF) and AVUQ (Avantis U.S. Quality ETF) are both exchange-traded funds - AVXC is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets IMI, while AVUQ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Avantis Investors. AVXC is passively managed, while AVUQ is actively managed. Over the past year, AVXC returned 62.37% vs 30.44% for AVUQ. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVXC charges 0.33%/yr vs 0.15%/yr for AVUQ.

Доходность

Сравнение доходности AVXC и AVUQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVXC показывает доходность 34.06%, что значительно выше, чем у AVUQ с доходностью 11.23%.

AVXC

1 день
-1.44%
1 месяц
10.62%
С начала года
34.06%
6 месяцев
38.17%
1 год
62.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUQ

1 день
-0.95%
1 месяц
4.87%
С начала года
11.23%
6 месяцев
11.01%
1 год
30.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVXC и AVUQ

2026 (YTD)2025
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		34.06%30.98%
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		11.23%22.52%

Correlation

The correlation between AVXC and AVUQ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.72

The correlation between AVXC and AVUQ has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVXC и AVUQ

Секторы
AVXC
AVUQ

Технологии

38.2%
46.3%

Финансовые услуги

20.2%
5.8%

Промышленность

10.0%
7.7%

Сырьевые материалы

8.1%
1.1%

Потребительский циклический сектор

5.5%
15.1%

Энергетика

4.9%
2.5%

Коммуникационные услуги

3.7%
12.2%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.1%

Коммунальные услуги

2.8%
0.8%

Здравоохранение

2.3%
5.3%

Недвижимость

1.5%
0.1%

Технологии

AVXC
38.2%
AVUQ
46.3%

Финансовые услуги

AVXC
20.2%
AVUQ
5.8%

Промышленность

AVXC
10.0%
AVUQ
7.7%

Сырьевые материалы

AVXC
8.1%
AVUQ
1.1%

Потребительский циклический сектор

AVXC
5.5%
AVUQ
15.1%

Энергетика

AVXC
4.9%
AVUQ
2.5%

Коммуникационные услуги

AVXC
3.7%
AVUQ
12.2%

Потребительский защитный сектор

AVXC
2.9%
AVUQ
3.1%

Коммунальные услуги

AVXC
2.8%
AVUQ
0.8%

Здравоохранение

AVXC
2.3%
AVUQ
5.3%

Недвижимость

AVXC
1.5%
AVUQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

Avantis U.S. Quality ETF

Часто сравнивают с AVXC:
AVXC с AVEMAVXC с EMXCAVXC с VEXCAVXC с FRDMAVXC с DAADXAVXC с AVESAVXC с AVDV
Часто сравнивают с AVUQ:
AVUQ с AVUSAVUQ с QQQAVUQ с SCHGAVUQ с VUGAVUQ с AVLCAVUQ с QUALAVUQ с AVLV

Доходность на риск

AVXC vs. AVUQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVXC
Ранг доходности на риск AVXC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVXC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVXC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVXC: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVXC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVXC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AVUQ
Ранг доходности на риск AVUQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUQ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVXC c AVUQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVXCAVUQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
2.00

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
2.70

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.35

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.47

2.63

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.06

10.45

+7.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVXC vs. AVUQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVXC на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа AVUQ равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVXC и AVUQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVXCAVUQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

2.00

+1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

1.55

+0.03

Просадки

Сравнение просадок AVXC и AVUQ

Максимальная просадка AVXC за все время составила -20.44%, что больше максимальной просадки AVUQ в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVXC и AVUQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVXCAVUQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.44%

-11.86%

-8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-11.61%

-2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-0.96%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-2.08%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.92%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности AVXC и AVUQ

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что AVXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVXCAVUQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

3.61%

+5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.67%

11.59%

+6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

15.30%

+4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

19.42%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

19.42%

-0.95%

Сравнение комиссий AVXC и AVUQ

AVXC берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии AVUQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVXC и AVUQ

Дивидендная доходность AVXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности AVUQ в 0.35%

ПозицияTTM20252024
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		0.35%0.32%0.00%
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		1.49%1.97%1.34%

Часто задаваемые вопросы

AVXC and AVUQ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVXC has higher volatility (9.00%) compared to AVUQ (3.61%). In terms of maximum drawdown, AVXC dropped -20.44% vs AVUQ's -11.86%.

On 1-year performance, AVXC leads with 62.37% vs 30.44% for AVUQ. On fees, AVUQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVUQ has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVXC has performed better with a 62.37% return vs 30.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for AVXC.

AVXC has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.35% for AVUQ.

AVXC is categorized as Emerging Markets Diversified, while AVUQ is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.33% for AVXC and 0.15% for AVUQ.

AVXC currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVXC и AVUQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор