Сравнение AVUVX с QRSVX
AVUVX (Avantis U.S. Small Cap Value Fund) and QRSVX (FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, AVUVX returned 10.98%/yr vs 11.47%/yr for QRSVX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AVUVX charges 0.25%/yr vs 0.94%/yr for QRSVX.
Доходность
Сравнение доходности AVUVX и QRSVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVUVX показывает доходность 18.39%, что значительно ниже, чем у QRSVX с доходностью 24.66%.
AVUVX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 18.39%
- 6 месяцев
- 17.78%
- 1 год
- 39.17%
- 3 года*
- 19.60%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- —
QRSVX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- 24.66%
- 6 месяцев
- 23.12%
- 1 год
- 37.90%
- 3 года*
- 21.48%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVUVX и QRSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | 18.39% | 8.88% | 8.83% | 22.96% | -4.74% | 40.31% | 2.77% |
QRSVX FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class | 24.66% | 13.37% | 10.72% | 16.04% | -9.14% | 23.16% | 2.50% |
Correlation
The correlation between AVUVX and QRSVX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2020 г. | 0.92 |
The correlation between AVUVX and QRSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVUVX vs. QRSVX — Ранг доходности на риск
AVUVX
QRSVX
Сравнение AVUVX c QRSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVUVX | QRSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.44 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | 4.75 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.23 | 16.81 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVUVX | QRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.49 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.66 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.83 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок AVUVX и QRSVX
Максимальная просадка AVUVX за все время составила -50.24%, что больше максимальной просадки QRSVX в -20.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUVX и QRSVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVUVX | QRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.24% | -20.59% | -29.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -7.93% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.81% | -18.91% | -9.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -20.59% | -8.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.28% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -4.89% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.23% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUVX и QRSVX
Текущая волатильность для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) составляет 4.19%, в то время как у FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что AVUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVUVX | QRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 4.50% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 10.45% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 15.17% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.74% | 17.48% | +5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.80% | 17.49% | +11.31% |
Сравнение комиссий AVUVX и QRSVX
AVUVX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QRSVX в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUVX и QRSVX
Дивидендная доходность AVUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности QRSVX в 3.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | 5.99% | 7.09% | 4.11% | 1.57% | 8.07% | 5.83% | 0.73% | 0.14% |
QRSVX FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class | 3.57% | 4.45% | 4.86% | 2.56% | 2.07% | 1.66% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, AVUVX and QRSVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QRSVX has higher volatility (4.50%) compared to AVUVX (4.19%). In terms of maximum drawdown, AVUVX dropped -50.24% vs QRSVX's -20.59%.
QRSVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVUVX и QRSVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор