Сравнение AVUVX с NSDVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и North Star Dividend Fund (NSDVX).
AVUVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. NSDVX управляется North Star. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности AVUVX и NSDVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVUVX и NSDVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | 8.30% | 8.88% | 8.83% | 22.96% | -4.74% | 40.31% | 10.64% | 4.95% |
NSDVX North Star Dividend Fund | 7.73% | -1.31% | 9.25% | 8.06% | -6.36% | 16.16% | 6.51% | 0.70% |
Доходность по периодам
С начала года, AVUVX показывает доходность 8.30%, что значительно выше, чем у NSDVX с доходностью 7.73%.
AVUVX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 8.30%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 27.00%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- —
NSDVX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 4.84%
- 1 год
- 8.56%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 6.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVUVX и NSDVX
AVUVX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NSDVX в 1.37%.
Доходность на риск
AVUVX vs. NSDVX — Ранг доходности на риск
AVUVX
NSDVX
Сравнение AVUVX c NSDVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и North Star Dividend Fund (NSDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVUVX | NSDVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.58 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 0.96 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.12 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 0.95 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 2.29 | +5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVUVX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.58 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.19 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.44 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между AVUVX и NSDVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUVX и NSDVX
Дивидендная доходность AVUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности NSDVX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | 6.55% | 7.09% | 4.11% | 1.57% | 8.07% | 5.83% | 0.73% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NSDVX North Star Dividend Fund | 3.07% | 3.45% | 7.00% | 2.52% | 6.57% | 3.31% | 1.52% | 2.64% | 6.87% | 2.48% | 4.67% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок AVUVX и NSDVX
Максимальная просадка AVUVX за все время составила -50.24%, что больше максимальной просадки NSDVX в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUVX и NSDVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVUVX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.24% | -38.64% | -11.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -10.48% | +2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -22.58% | -6.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -4.78% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -6.62% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 4.33% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUVX и NSDVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с North Star Dividend Fund (NSDVX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что AVUVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVUVX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 4.22% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 10.13% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.63% | 17.07% | +6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.93% | 16.17% | +6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.09% | 17.66% | +11.43% |