Сравнение AVUV с VTWG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG).
AVUV и VTWG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. VTWG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AVUV и VTWG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVUV и VTWG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 9.54% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | -1.51% | 13.07% | 15.15% | 18.90% | -26.49% | 2.84% | 34.72% | 10.63% |
Доходность по периодам
С начала года, AVUV показывает доходность 9.54%, что значительно выше, чем у VTWG с доходностью -1.51%.
AVUV
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 12.30%
- 1 год
- 27.33%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
VTWG
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- -1.30%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVUV и VTWG
AVUV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTWG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVUV vs. VTWG — Ранг доходности на риск
AVUV
VTWG
Сравнение AVUV c VTWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVUV | VTWG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.91 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.42 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.70 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 5.67 | +1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVUV | VTWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.91 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.07 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.47 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между AVUV и VTWG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUV и VTWG
Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности VTWG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.39% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.70% | 0.64% | 0.55% | 0.79% | 0.71% | 0.54% | 0.48% | 0.72% | 0.72% | 0.64% | 0.96% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок AVUV и VTWG
Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки VTWG в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и VTWG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVUV | VTWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.42% | -42.07% | -7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -14.88% | +6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.79% | -40.49% | +11.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -10.01% | +6.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -10.62% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 4.45% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUV и VTWG
Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) составляет 5.42%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что AVUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVUV | VTWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 8.76% | -3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 16.75% | -3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 25.42% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.94% | 24.46% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.58% | 24.13% | +4.45% |