PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUV с VSMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUV с VSMAX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and VSMAX (Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares) are both funds - AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while VSMAX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. AVUV is actively managed, while VSMAX is passively managed. Over the past 5 years, AVUV returned 11.57%/yr vs 6.83%/yr for VSMAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AVUV charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for VSMAX.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и VSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 22.73%, что значительно выше, чем у VSMAX с доходностью 14.59%.

AVUV

1 день
0.96%
1 месяц
5.11%
С начала года
22.73%
6 месяцев
19.51%
1 год
42.12%
3 года*
19.24%
5 лет*
11.57%
10 лет*
—

VSMAX

1 день
2.58%
1 месяц
2.57%
С начала года
14.59%
6 месяцев
12.93%
1 год
30.00%
3 года*
16.37%
5 лет*
6.83%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUV и VSMAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		22.73%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		14.59%8.83%14.23%18.17%-17.61%17.74%19.06%6.94%

Correlation

The correlation between AVUV and VSMAX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.91

The correlation between AVUV and VSMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUV и VSMAX

Секторы
AVUV
VSMAX

Финансовые услуги

25.8%
12.6%

Энергетика

18.2%
4.7%

Потребительский циклический сектор

18.0%
11.3%

Промышленность

13.9%
20.8%

Технологии

7.0%
17.2%

Сырьевые материалы

4.9%
4.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
3.4%

Здравоохранение

4.2%
11.1%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.1%

Недвижимость

0.7%
7.6%

Коммунальные услуги

0.1%
3.3%

Финансовые услуги

AVUV
25.8%
VSMAX
12.6%

Энергетика

AVUV
18.2%
VSMAX
4.7%

Потребительский циклический сектор

AVUV
18.0%
VSMAX
11.3%

Промышленность

AVUV
13.9%
VSMAX
20.8%

Технологии

AVUV
7.0%
VSMAX
17.2%

Сырьевые материалы

AVUV
4.9%
VSMAX
4.8%

Потребительский защитный сектор

AVUV
4.5%
VSMAX
3.4%

Здравоохранение

AVUV
4.2%
VSMAX
11.1%

Коммуникационные услуги

AVUV
2.8%
VSMAX
3.1%

Недвижимость

AVUV
0.7%
VSMAX
7.6%

Коммунальные услуги

AVUV
0.1%
VSMAX
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с VSMAX:
VSMAX с VIMAXVSMAX с FSSNXVSMAX с VSGAXVSMAX с VBVSMAX с VOOVSMAX с VBRVSMAX с IWM

Доходность на риск

AVUV vs. VSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VSMAX
Ранг доходности на риск VSMAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c VSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVUVVSMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.67

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.39

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

3.11

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.09

11.42

+3.67

AVUV vs. VSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа VSMAX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и VSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVUV и VSMAX

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и VSMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUVVSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-59.68%

+10.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-8.97%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

-25.25%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-28.14%

-0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.32%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-9.68%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.44%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и VSMAX

Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) составляет 4.53%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что AVUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUVVSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

5.47%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

12.32%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

16.69%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

20.77%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.26%

21.59%

+6.67%

Сравнение комиссий AVUV и VSMAX

AVUV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и VSMAX

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности VSMAX в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.61%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.19%1.33%1.30%1.56%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%

Часто задаваемые вопросы

AVUV and VSMAX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSMAX has higher volatility (5.47%) compared to AVUV (4.53%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs VSMAX's -59.68%.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUV и VSMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор