Сравнение AVUV с VIEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX).
AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. VIEIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности AVUV и VIEIX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, AVUV показывает доходность 9.54%, что значительно выше, чем у VIEIX с доходностью -0.09%.
AVUV
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- 45.09%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
VIEIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 35.58%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 11.15%
Сравнение доходности по годам AVUV и VIEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 9.54% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
VIEIX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares | -0.09% | 11.42% | 15.49% | 26.97% | -26.46% | 12.46% | 32.24% | 8.31% |
Корреляция
Корреляция между AVUV и VIEIX составляет 0.85 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.
Сравнение комиссий AVUV и VIEIX
AVUV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VIEIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVUV vs. VIEIX — Ранг доходности на риск
AVUV
VIEIX
Сравнение AVUV c VIEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVUV | VIEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.85 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.34 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.47 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 5.97 | +1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVUV | VIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.85 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.19 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.38 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок AVUV и VIEIX
Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что меньше максимальной просадки VIEIX в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и VIEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVUV | VIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.42% | -58.03% | +8.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -10.25% | +2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.79% | -36.32% | +7.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -6.07% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -13.91% | +5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 3.61% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUV и VIEIX
Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) составляет 5.42%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что AVUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVUV | VIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 6.86% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 13.53% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 23.00% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.94% | 22.36% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.58% | 22.32% | +6.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUV и VIEIX
Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности VIEIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.39% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIEIX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares | 1.16% | 1.14% | 1.10% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.08% | 1.31% | 1.67% | 1.27% | 1.45% | 1.37% |