PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUV с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUV с VFIAX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) are both funds - AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. AVUV is actively managed, while VFIAX is passively managed. Over the past 5 years, AVUV returned 11.59%/yr vs 13.41%/yr for VFIAX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVUV charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for VFIAX.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 21.54%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью 9.13%.

AVUV

1 день
-0.96%
1 месяц
5.44%
С начала года
21.54%
6 месяцев
18.43%
1 год
40.75%
3 года*
19.22%
5 лет*
11.59%
10 лет*
—

VFIAX

1 день
0.51%
1 месяц
0.41%
С начала года
9.13%
6 месяцев
9.63%
1 год
25.78%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.41%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUV и VFIAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		21.54%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		9.13%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%8.79%

Correlation

The correlation between AVUV and VFIAX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.72

The correlation between AVUV and VFIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUV и VFIAX

Секторы
AVUV
VFIAX

Финансовые услуги

26.1%
11.6%

Потребительский циклический сектор

18.7%
10.2%

Энергетика

15.8%
3.5%

Промышленность

13.6%
8.3%

Технологии

7.4%
35.7%

Сырьевые материалы

5.1%
1.8%

Здравоохранение

4.8%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.9%

Коммуникационные услуги

3.1%
11.3%

Недвижимость

0.7%
1.9%

Коммунальные услуги

0.1%
2.4%

Финансовые услуги

AVUV
26.1%
VFIAX
11.6%

Потребительский циклический сектор

AVUV
18.7%
VFIAX
10.2%

Энергетика

AVUV
15.8%
VFIAX
3.5%

Промышленность

AVUV
13.6%
VFIAX
8.3%

Технологии

AVUV
7.4%
VFIAX
35.7%

Сырьевые материалы

AVUV
5.1%
VFIAX
1.8%

Здравоохранение

AVUV
4.8%
VFIAX
8.5%

Потребительский защитный сектор

AVUV
4.7%
VFIAX
4.9%

Коммуникационные услуги

AVUV
3.1%
VFIAX
11.3%

Недвижимость

AVUV
0.7%
VFIAX
1.9%

Коммунальные услуги

AVUV
0.1%
VFIAX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с VTIVFIAX с SPYVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Доходность на риск

AVUV vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVUVVFIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.98

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
2.69

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.15

2.75

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.34

12.49

+2.85

AVUV vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVUV и VFIAX

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и VFIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUVVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-55.20%

+5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-8.90%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

-18.75%

-10.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-24.53%

-4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-2.29%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-9.39%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.96%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и VFIAX

Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что AVUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUVVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

4.42%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

9.69%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

12.37%

+5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

16.97%

+5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.25%

18.09%

+10.16%

Сравнение комиссий AVUV и VFIAX

AVUV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и VFIAX

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности VFIAX в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.62%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.04%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

AVUV and VFIAX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUV has higher volatility (4.66%) compared to VFIAX (4.42%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs VFIAX's -55.20%.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUV и VFIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор