PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVUV с USVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUV с USVM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while USVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. AVUV is actively managed, while USVM is passively managed. Over the past 5 years, AVUV returned 14.00%/yr vs 12.16%/yr for USVM. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AVUV charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for USVM.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и USVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 24.50%, что значительно выше, чем у USVM с доходностью 22.25%.

AVUV

1 день
1.20%
1 месяц
3.07%
6 месяцев
16.58%
С начала года
24.50%
1 год
37.34%
3 года*
18.25%
5 лет*
14.00%
10 лет*
—

USVM

1 день
1.05%
1 месяц
3.19%
6 месяцев
14.82%
С начала года
22.25%
1 год
34.36%
3 года*
19.69%
5 лет*
12.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUV и USVM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		24.50%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		22.25%10.56%16.59%18.90%-13.23%24.44%11.56%7.40%

Correlation

The correlation between AVUV and USVM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.93

The correlation between AVUV and USVM has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUV и USVM

Секторы
AVUV
USVM

Финансовые услуги

26.1%
25.1%

Потребительский циклический сектор

18.7%
12.3%

Энергетика

15.8%
5.1%

Промышленность

13.6%
10.6%

Технологии

7.4%
8.7%

Сырьевые материалы

5.1%
1.7%

Здравоохранение

4.8%
12.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.7%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.0%

Недвижимость

0.7%
9.6%

Коммунальные услуги

0.1%
7.4%

Финансовые услуги

AVUV
26.1%
USVM
25.1%

Потребительский циклический сектор

AVUV
18.7%
USVM
12.3%

Энергетика

AVUV
15.8%
USVM
5.1%

Промышленность

AVUV
13.6%
USVM
10.6%

Технологии

AVUV
7.4%
USVM
8.7%

Сырьевые материалы

AVUV
5.1%
USVM
1.7%

Здравоохранение

AVUV
4.8%
USVM
12.8%

Потребительский защитный сектор

AVUV
4.7%
USVM
3.7%

Коммуникационные услуги

AVUV
3.1%
USVM
3.0%

Недвижимость

AVUV
0.7%
USVM
9.6%

Коммунальные услуги

AVUV
0.1%
USVM
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с USVM:
USVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с LGLVUSVM с SCHGUSVM с ULVMUSVM с ZPRV.DE

Доходность на риск

AVUV vs. USVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c USVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVUVUSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.35

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.43

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

4.13

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.06

15.64

-1.58

AVUV vs. USVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USVM равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и USVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVUV и USVM

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и USVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUVUSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-42.38%

-7.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-8.36%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

-24.34%

-4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-25.27%

-3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-7.80%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.20%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и USVM

Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) имеют волатильность 2.95% и 2.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUVUSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.95%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

10.89%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

14.67%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

19.55%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.10%

21.90%

+6.20%

Сравнение комиссий AVUV и USVM

AVUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии USVM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и USVM

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности USVM в 1.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.24%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.80%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AVUV and USVM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USVM has higher volatility (2.95%) compared to AVUV (2.95%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs USVM's -42.38%.

On 5-year performance, AVUV leads with 14.00% vs 12.16% for USVM. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 14.00% return vs 12.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for USVM.

USVM has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.24% for AVUV.

AVUV is categorized as Small Cap Value Equities, while USVM is Momentum. They also come from different issuers: Avantis and Victory Capital. Their fees differ too: 0.25% for AVUV and 0.29% for USVM.

USVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUV и USVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор