PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUV с USVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUV с USVM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while USVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. AVUV is actively managed, while USVM is passively managed. Over the past 5 years, AVUV returned 10.66%/yr vs 9.67%/yr for USVM. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AVUV charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for USVM.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и USVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 17.68%, что значительно выше, чем у USVM с доходностью 14.87%.

AVUV

1 день
-1.44%
1 месяц
-0.57%
С начала года
17.68%
6 месяцев
17.05%
1 год
37.41%
3 года*
18.50%
5 лет*
10.66%
10 лет*
—

USVM

1 день
-1.32%
1 месяц
-0.10%
С начала года
14.87%
6 месяцев
14.61%
1 год
30.68%
3 года*
19.32%
5 лет*
9.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUV и USVM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		17.68%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		14.87%10.56%16.59%18.90%-13.23%24.44%11.56%8.07%

Correlation

The correlation between AVUV and USVM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.93

The correlation between AVUV and USVM has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUV и USVM

Секторы
AVUV
USVM

Финансовые услуги

25.8%
22.0%

Энергетика

18.2%
4.4%

Потребительский циклический сектор

18.0%
11.1%

Промышленность

13.9%
12.1%

Технологии

7.0%
11.6%

Сырьевые материалы

4.9%
1.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
5.0%

Здравоохранение

4.2%
11.0%

Коммуникационные услуги

2.8%
2.8%

Недвижимость

0.7%
11.9%

Коммунальные услуги

0.1%
6.4%

Финансовые услуги

AVUV
25.8%
USVM
22.0%

Энергетика

AVUV
18.2%
USVM
4.4%

Потребительский циклический сектор

AVUV
18.0%
USVM
11.1%

Промышленность

AVUV
13.9%
USVM
12.1%

Технологии

AVUV
7.0%
USVM
11.6%

Сырьевые материалы

AVUV
4.9%
USVM
1.8%

Потребительский защитный сектор

AVUV
4.5%
USVM
5.0%

Здравоохранение

AVUV
4.2%
USVM
11.0%

Коммуникационные услуги

AVUV
2.8%
USVM
2.8%

Недвижимость

AVUV
0.7%
USVM
11.9%

Коммунальные услуги

AVUV
0.1%
USVM
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с USVM:
USVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с SCHGUSVM с LGLVUSVM с ZPRV.DEUSVM с SPTM

Доходность на риск

AVUV vs. USVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c USVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUVUSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.06

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.97

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

3.69

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.03

13.87

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUV vs. USVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USVM равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и USVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUVUSVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.06

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.49

+0.07

Просадки

Сравнение просадок AVUV и USVM

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и USVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUVUSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-42.38%

-7.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-8.36%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

-24.34%

-4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-25.27%

-3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-1.32%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-7.89%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.22%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и USVM

Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) имеют волатильность 4.30% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUVUSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.49%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

10.84%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

14.98%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.74%

19.65%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.29%

22.01%

+6.28%

Сравнение комиссий AVUV и USVM

AVUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии USVM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и USVM

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности USVM в 1.76%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.30%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.76%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AVUV and USVM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USVM has higher volatility (4.49%) compared to AVUV (4.30%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs USVM's -42.38%.

On 5-year performance, AVUV leads with 10.66% vs 9.67% for USVM. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 10.66% return vs 9.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for USVM.

USVM has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.30% for AVUV.

AVUV is categorized as Small Cap Value Equities, while USVM is Momentum. They also come from different issuers: Avantis and Victory Capital. Their fees differ too: 0.25% for AVUV and 0.29% for USVM.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUV и USVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор