Сравнение AVUV с SOL-USD
AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) is Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, AVUV returned 10.85%/yr vs 9.25%/yr for SOL-USD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVUV и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVUV показывает доходность 18.87%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -47.43%.
AVUV
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 18.87%
- 6 месяцев
- 18.74%
- 1 год
- 36.82%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- —
SOL-USD
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -29.74%
- С начала года
- -47.43%
- 6 месяцев
- -50.92%
- 1 год
- -57.11%
- 3 года*
- 55.50%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVUV и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 18.87% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 64.89% |
SOL-USD Solana | -47.43% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 58.87% |
Correlation
The correlation between AVUV and SOL-USD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2020 г. | 0.20 |
The correlation between AVUV and SOL-USD shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVUV vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
AVUV
SOL-USD
Сравнение AVUV c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVUV | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.89 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.65 | -0.76 | +5.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.81 | -1.25 | +15.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVUV | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | -0.79 | +2.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.09 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.82 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок AVUV и SOL-USD
Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVUV | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.42% | -96.27% | +46.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -74.89% | +66.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.79% | -76.27% | +47.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.79% | -96.27% | +67.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -75.03% | +74.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -51.39% | +43.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 52.53% | -49.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUV и SOL-USD
Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) составляет 4.29%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 16.77%. Это указывает на то, что AVUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVUV | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 16.77% | -12.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.39% | 46.54% | -35.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 60.20% | -42.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 82.48% | -59.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.29% | 99.82% | -71.53% |
Часто задаваемые вопросы
AVUV and SOL-USD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (16.77%) compared to AVUV (4.29%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs SOL-USD's -96.27%.
AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVUV и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор