Сравнение AVUV с SCHC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC).
AVUV и SCHC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. SCHC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AVUV и SCHC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVUV и SCHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 9.54% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 3.16% | 37.59% | 1.97% | 14.36% | -21.74% | 12.02% | 10.48% | 11.51% |
Доходность по периодам
С начала года, AVUV показывает доходность 9.54%, что значительно выше, чем у SCHC с доходностью 3.16%.
AVUV
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- 38.64%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
SCHC
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 37.58%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVUV и SCHC
AVUV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHC в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVUV vs. SCHC — Ранг доходности на риск
AVUV
SCHC
Сравнение AVUV c SCHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVUV | SCHC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 2.02 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.69 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.40 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.85 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 11.19 | -3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVUV | SCHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.02 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.37 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.38 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между AVUV и SCHC составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUV и SCHC
Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности SCHC в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.39% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 3.55% | 3.66% | 3.72% | 2.94% | 1.78% | 3.02% | 1.62% | 3.23% | 2.51% | 2.73% | 2.01% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок AVUV и SCHC
Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки SCHC в -43.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и SCHC.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVUV | SCHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.42% | -43.94% | -5.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -12.48% | +4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.79% | -36.48% | +7.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -8.87% | +5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -10.13% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 3.17% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUV и SCHC
Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) составляет 5.42%, в то время как у Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что AVUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVUV | SCHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 7.41% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 11.86% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 17.43% | +6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.94% | 17.33% | +5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.58% | 17.88% | +10.70% |