PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUV с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUV с JQUA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while JQUA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index. AVUV is actively managed, while JQUA is passively managed. Over the past 5 years, AVUV returned 11.57%/yr vs 13.40%/yr for JQUA. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVUV charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 22.73%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью 12.70%.

AVUV

1 день
0.96%
1 месяц
5.96%
С начала года
22.73%
6 месяцев
19.51%
1 год
40.08%
3 года*
19.24%
5 лет*
11.57%
10 лет*
—

JQUA

1 день
0.74%
1 месяц
4.43%
С начала года
12.70%
6 месяцев
12.14%
1 год
20.35%
3 года*
19.36%
5 лет*
13.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUV и JQUA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		22.73%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		12.70%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%16.56%6.95%

Correlation

The correlation between AVUV and JQUA is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.73

The correlation between AVUV and JQUA has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUV и JQUA

Секторы
AVUV
JQUA

Финансовые услуги

25.8%
10.0%

Энергетика

18.2%
3.1%

Потребительский циклический сектор

18.0%
9.1%

Промышленность

13.9%
7.4%

Технологии

7.0%
42.9%

Сырьевые материалы

4.9%
0.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
5.2%

Здравоохранение

4.2%
7.1%

Коммуникационные услуги

2.8%
5.5%

Недвижимость

0.7%
2.1%

Коммунальные услуги

0.1%
2.1%

Финансовые услуги

AVUV
25.8%
JQUA
10.0%

Энергетика

AVUV
18.2%
JQUA
3.1%

Потребительский циклический сектор

AVUV
18.0%
JQUA
9.1%

Промышленность

AVUV
13.9%
JQUA
7.4%

Технологии

AVUV
7.0%
JQUA
42.9%

Сырьевые материалы

AVUV
4.9%
JQUA
0.8%

Потребительский защитный сектор

AVUV
4.5%
JQUA
5.2%

Здравоохранение

AVUV
4.2%
JQUA
7.1%

Коммуникационные услуги

AVUV
2.8%
JQUA
5.5%

Недвижимость

AVUV
0.7%
JQUA
2.1%

Коммунальные услуги

AVUV
0.1%
JQUA
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

AVUV vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVUVJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.73

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.44

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

2.87

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.09

11.78

+3.31

AVUV vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа JQUA равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVUV и JQUA

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUVJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-32.92%

-16.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-7.13%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

-16.81%

-11.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-22.47%

-6.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.55%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-4.15%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

1.74%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и JQUA

Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) имеют волатильность 4.53% и 4.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUVJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.66%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

9.08%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

11.79%

+5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

15.69%

+7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.26%

18.00%

+10.26%

Сравнение комиссий AVUV и JQUA

AVUV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и JQUA

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности JQUA в 1.09%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.61%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.09%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%

Часто задаваемые вопросы

AVUV and JQUA have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JQUA has higher volatility (4.66%) compared to AVUV (4.53%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs JQUA's -32.92%.

On 5-year performance, JQUA leads with 13.40% vs 11.57% for AVUV. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JQUA has performed better with a 13.40% return vs 11.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.

AVUV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.09% for JQUA.

AVUV is categorized as Small Cap Value Equities, while JQUA is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Avantis and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for AVUV and 0.12% for JQUA.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUV и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор