Сравнение AVUV с IBIT
AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. AVUV is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, AVUV returned 42.12% vs -39.67% for IBIT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AVUV и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVUV показывает доходность 22.73%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.
AVUV
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- 22.73%
- 6 месяцев
- 19.51%
- 1 год
- 42.12%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVUV и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 22.73% | 7.44% | 12.62% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between AVUV and IBIT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVUV vs. IBIT — Ранг доходности на риск
AVUV
IBIT
Сравнение AVUV c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVUV | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.85 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.06 | -0.78 | +5.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.09 | -1.37 | +16.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVUV и IBIT
Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVUV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.42% | -52.11% | +2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -52.11% | +44.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -49.45% | +49.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -16.53% | +8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 29.64% | -26.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUV и IBIT
Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) составляет 4.53%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что AVUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVUV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 12.07% | -7.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 34.45% | -23.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 44.10% | -26.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 50.26% | -27.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.26% | 50.26% | -22.00% |
Сравнение комиссий AVUV и IBIT
И AVUV, и IBIT имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUV и IBIT
Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.61% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVUV and IBIT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to AVUV (4.53%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, AVUV leads with 42.12% vs -39.67% for IBIT. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVUV has performed better with a 42.12% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVUV and IBIT have the same expense ratio: 0.25% per year.
AVUV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.00% for IBIT.
AVUV is categorized as Small Cap Value Equities, while IBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Avantis and iShares.
AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVUV и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор