PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUV с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUV с DFIV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both exchange-traded funds - AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVUV returned 19.24%/yr vs 23.38%/yr for DFIV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVUV charges 0.25%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 22.73%, что значительно выше, чем у DFIV с доходностью 12.20%.

AVUV

1 день
0.96%
1 месяц
5.96%
С начала года
22.73%
6 месяцев
19.51%
1 год
40.08%
3 года*
19.24%
5 лет*
11.57%
10 лет*
—

DFIV

1 день
0.58%
1 месяц
0.41%
С начала года
12.20%
6 месяцев
13.92%
1 год
33.45%
3 года*
23.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUV и DFIV

2026 (YTD)20252024202320222021
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		22.73%7.44%9.28%22.82%-4.91%8.74%
DFIV
Dimensional International Value ETF		12.20%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.50%

Correlation

The correlation between AVUV and DFIV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2021 г.

0.72

The correlation between AVUV and DFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUV и DFIV

Секторы
AVUV
DFIV

Финансовые услуги

25.8%
32.4%

Энергетика

18.2%
16.4%

Потребительский циклический сектор

18.0%
9.6%

Промышленность

13.9%
9.6%

Технологии

7.0%
2.8%

Сырьевые материалы

4.9%
10.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.9%

Здравоохранение

4.2%
4.9%

Коммуникационные услуги

2.8%
4.2%

Недвижимость

0.7%
1.8%

Коммунальные услуги

0.1%
2.5%

Финансовые услуги

AVUV
25.8%
DFIV
32.4%

Энергетика

AVUV
18.2%
DFIV
16.4%

Потребительский циклический сектор

AVUV
18.0%
DFIV
9.6%

Промышленность

AVUV
13.9%
DFIV
9.6%

Технологии

AVUV
7.0%
DFIV
2.8%

Сырьевые материалы

AVUV
4.9%
DFIV
10.9%

Потребительский защитный сектор

AVUV
4.5%
DFIV
4.9%

Здравоохранение

AVUV
4.2%
DFIV
4.9%

Коммуникационные услуги

AVUV
2.8%
DFIV
4.2%

Недвижимость

AVUV
0.7%
DFIV
1.8%

Коммунальные услуги

AVUV
0.1%
DFIV
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE

Доходность на риск

AVUV vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVUVDFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.39

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.26

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

3.48

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.09

13.34

+1.75

AVUV vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVUV и DFIV

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и DFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUVDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-25.42%

-24.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-9.66%

+1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

-14.72%

-14.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.43%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-4.46%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.52%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и DFIV

Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Dimensional International Value ETF (DFIV) имеют волатильность 4.53% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUVDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.50%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

11.46%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

14.10%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

16.66%

+6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.26%

16.66%

+11.60%

Сравнение комиссий AVUV и DFIV

AVUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFIV в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и DFIV

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности DFIV в 2.54%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.61%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.54%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVUV and DFIV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUV has higher volatility (4.53%) compared to DFIV (4.50%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs DFIV's -25.42%.

On 3-year performance, DFIV leads with 23.38% vs 19.24% for AVUV. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 23.38% return vs 19.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.27% for DFIV.

DFIV has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.61% for AVUV.

AVUV is categorized as Small Cap Value Equities, while DFIV is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Avantis and Dimensional. Their fees differ too: 0.25% for AVUV and 0.27% for DFIV.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUV и DFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор