PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUV с CGL-C.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUV с CGL-C.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and CGL-C.TO (iShares Gold Bullion ETF) are both exchange-traded funds - AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while CGL-C.TO is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price (CAD). AVUV is actively managed, while CGL-C.TO is passively managed. Over the past 5 years, AVUV returned 11.57%/yr vs 16.73%/yr for CGL-C.TO. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. AVUV charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for CGL-C.TO.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и CGL-C.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AVUV торгуется в USD, в то время как CGL-C.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CGL-C.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 22.73%, что значительно выше, чем у CGL-C.TO с доходностью -2.58%.

AVUV

1 день
0.96%
1 месяц
5.11%
С начала года
22.73%
6 месяцев
19.51%
1 год
42.12%
3 года*
19.24%
5 лет*
11.57%
10 лет*
—

CGL-C.TO

1 день
0.10%
1 месяц
-9.57%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-2.26%
1 год
22.05%
3 года*
28.86%
5 лет*
16.73%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUV и CGL-C.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		22.73%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		-2.58%62.99%26.68%12.82%-0.22%-4.80%24.71%0.03%

Correlation

The correlation between AVUV and CGL-C.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

-0.09

The correlation between AVUV and CGL-C.TO shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

iShares Gold Bullion ETF

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с CGL-C.TO:
CGL-C.TO с CGL.TOCGL-C.TO с MNT.TOCGL-C.TO с GLDCGL-C.TO с PHYS.TOCGL-C.TO с ZGLD.TOCGL-C.TO с ABX.TOCGL-C.TO с XMD.TO

Доходность на риск

AVUV vs. CGL-C.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CGL-C.TO
Ранг доходности на риск CGL-C.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL-C.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL-C.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL-C.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL-C.TO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL-C.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c CGL-C.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVUVCGL-C.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
0.91

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
1.29

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.19

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

1.00

+4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.09

2.89

+12.20

AVUV vs. CGL-C.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа CGL-C.TO равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и CGL-C.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVUV и CGL-C.TO

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки CGL-C.TO в -42.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и CGL-C.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUVCGL-C.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-42.11%

-7.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-24.32%

+16.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

-24.32%

-4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-24.32%

-4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-21.78%

+21.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-18.51%

+10.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

8.37%

-5.70%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и CGL-C.TO

Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) составляет 4.53%, в то время как у iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что AVUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGL-C.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUVCGL-C.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

7.57%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

22.90%

-11.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

26.70%

-9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

18.22%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.26%

16.73%

+11.53%

Сравнение комиссий AVUV и CGL-C.TO

AVUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CGL-C.TO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и CGL-C.TO

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как CGL-C.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.61%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVUV and CGL-C.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for CGL-C.TO.

AVUV is categorized as Small Cap Value Equities, while CGL-C.TO is Gold. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.25% for AVUV and 0.55% for CGL-C.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUV и CGL-C.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор