PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUV с BTCX-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUV с BTCX-B.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and BTCX-B.TO (CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units) are both exchange-traded funds - AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while BTCX-B.TO is a Cryptocurrency fund managed by CI Global Asset Management. Over the past 5 years, AVUV returned 11.57%/yr vs 10.28%/yr for BTCX-B.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. AVUV charges 0.25%/yr vs 0.80%/yr for BTCX-B.TO.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и BTCX-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AVUV торгуется в USD, в то время как BTCX-B.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTCX-B.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 22.73%, что значительно выше, чем у BTCX-B.TO с доходностью -27.68%.

AVUV

1 день
0.96%
1 месяц
5.11%
С начала года
22.73%
6 месяцев
19.51%
1 год
42.12%
3 года*
19.24%
5 лет*
11.57%
10 лет*
—

BTCX-B.TO

1 день
0.13%
1 месяц
-22.07%
С начала года
-27.68%
6 месяцев
-29.69%
1 год
-39.88%
3 года*
34.15%
5 лет*
10.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUV и BTCX-B.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		22.73%7.44%9.28%22.82%-4.91%11.25%
BTCX-B.TO
CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units		-27.68%-7.08%120.35%155.48%-64.32%-19.16%

Correlation

The correlation between AVUV and BTCX-B.TO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с BTCX-B.TO:
BTCX-B.TO с FBTCBTCX-B.TO с BTC-USDBTCX-B.TO с IBITBTCX-B.TO с GLXY.TOBTCX-B.TO с XEQT.TOBTCX-B.TO с STRKBTCX-B.TO с HXQ.TO

Доходность на риск

AVUV vs. BTCX-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BTCX-B.TO
Ранг доходности на риск BTCX-B.TO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCX-B.TO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCX-B.TO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCX-B.TO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCX-B.TO: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c BTCX-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVUVBTCX-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
-0.94

+3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
-1.33

+4.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.85

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

-0.78

+5.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.09

-1.37

+16.46

AVUV vs. BTCX-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа BTCX-B.TO равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и BTCX-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVUV и BTCX-B.TO

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что меньше максимальной просадки BTCX-B.TO в -76.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и BTCX-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUVBTCX-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-76.99%

+27.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-52.00%

+44.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

-52.00%

+23.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-76.99%

+48.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-49.50%

+49.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-34.21%

+26.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

29.67%

-27.00%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и BTCX-B.TO

Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) составляет 4.53%, в то время как у CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) волатильность равна 12.32%. Это указывает на то, что AVUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCX-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUVBTCX-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

12.32%

-7.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

34.02%

-22.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

43.36%

-25.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

54.27%

-31.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.26%

55.26%

-27.00%

Сравнение комиссий AVUV и BTCX-B.TO

AVUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BTCX-B.TO в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и BTCX-B.TO

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как BTCX-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.61%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
BTCX-B.TO
CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVUV and BTCX-B.TO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.80% for BTCX-B.TO.

AVUV is categorized as Small Cap Value Equities, while BTCX-B.TO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Avantis and CI Global Asset Management. Their fees differ too: 0.25% for AVUV and 0.80% for BTCX-B.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUV и BTCX-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор