PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUSX с VOOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUSX с VOOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVUSX (Avantis U.S. Equity Fund) and VOOV (Vanguard S&P 500 Value ETF) are both funds - AVUSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Avantis Investors, while VOOV is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Value Index. Over the past 5 years, AVUSX returned 12.58%/yr vs 10.85%/yr for VOOV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AVUSX charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for VOOV.

Доходность

Сравнение доходности AVUSX и VOOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUSX показывает доходность 14.47%, что значительно выше, чем у VOOV с доходностью 8.52%.

AVUSX

1 день
-0.50%
1 месяц
3.54%
С начала года
14.47%
6 месяцев
14.69%
1 год
32.43%
3 года*
22.14%
5 лет*
12.58%
10 лет*
—

VOOV

1 день
0.94%
1 месяц
2.41%
С начала года
8.52%
6 месяцев
9.07%
1 год
22.81%
3 года*
16.15%
5 лет*
10.85%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUSX и VOOV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUSX
Avantis U.S. Equity Fund		14.47%16.44%20.02%21.44%-14.42%27.48%18.65%4.06%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		8.52%13.10%12.21%22.15%-5.37%24.87%1.23%3.94%

Correlation

The correlation between AVUSX and VOOV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.90

The correlation between AVUSX and VOOV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Equity Fund

Vanguard S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с AVUSX:
AVUSX с VTIAVUSX с AVUSAVUSX с VOOAVUSX с VTSAXAVUSX с SCHGAVUSX с DFUSXAVUSX с avus
Часто сравнивают с VOOV:
VOOV с VOOGVOOV с VOOVOOV с VTVVOOV с SCHDVOOV с VTIVOOV с QQQIVOOV с IVE

Доходность на риск

AVUSX vs. VOOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUSX
Ранг доходности на риск AVUSX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUSX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUSX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUSX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VOOV
Ранг доходности на риск VOOV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUSX c VOOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUSXVOOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.32

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.23

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.41

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

3.65

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.60

13.95

+5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUSX vs. VOOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUSX на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOV равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUSX и VOOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUSXVOOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.32

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.75

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.75

+0.01

Просадки

Сравнение просадок AVUSX и VOOV

Максимальная просадка AVUSX за все время составила -36.23%, примерно равная максимальной просадке VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUSX и VOOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUSXVOOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.23%

-37.31%

+1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-6.27%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.61%

-17.55%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-18.10%

-4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

0.00%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-3.84%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.64%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUSX и VOOV

Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что AVUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUSXVOOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.08%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

7.12%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

9.86%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

14.46%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

16.94%

+3.97%

Сравнение комиссий AVUSX и VOOV

AVUSX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUSX и VOOV

Дивидендная доходность AVUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности VOOV в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUSX
Avantis U.S. Equity Fund		2.31%2.64%1.36%1.19%1.63%0.92%0.94%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		1.66%1.76%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%

Часто задаваемые вопросы

AVUSX and VOOV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUSX has higher volatility (2.91%) compared to VOOV (2.08%). In terms of maximum drawdown, AVUSX dropped -36.23% vs VOOV's -37.31%.

AVUSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUSX и VOOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор