PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUSX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVUSX с PAGRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

AVUSX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности AVUSX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVUSX и PAGRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUSX
Avantis U.S. Equity Fund		0.72%16.44%20.02%21.44%-14.42%27.48%18.65%4.06%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.08%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%3.98%

Доходность по периодам

С начала года, AVUSX показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у PAGRX с доходностью -0.08%.

AVUSX

1 день
0.67%
1 месяц
-2.59%
С начала года
0.72%
6 месяцев
3.53%
1 год
21.08%
3 года*
17.81%
5 лет*
10.88%
10 лет*
—

PAGRX

1 день
0.21%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
3.76%
1 год
42.37%
3 года*
35.75%
5 лет*
17.57%
10 лет*
19.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Equity Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с AVUSX:
AVUSX с VTIAVUSX с VOOAVUSX с VTSAXAVUSX с AVUSAVUSX с avusAVUSX с SCHGAVUSX с DFUSX
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK

Сравнение комиссий AVUSX и PAGRX

AVUSX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
AVUSX
Avantis U.S. Equity Fund

Доходность на риск

AVUSX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUSX
Ранг доходности на риск AVUSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUSX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUSX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUSX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUSX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUSX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUSX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUSXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.73

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.47

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

3.25

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

16.34

-7.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUSX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUSX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUSX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUSXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.73

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.72

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.53

+0.14

Корреляция

Корреляция между AVUSX и PAGRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUSX и PAGRX

Дивидендная доходность AVUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUSX
Avantis U.S. Equity Fund		2.62%2.64%1.36%1.19%1.63%0.92%0.94%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок AVUSX и PAGRX

Максимальная просадка AVUSX за все время составила -36.23%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUSX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVUSXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.23%

-55.87%

+19.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-9.14%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-36.52%

+13.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-5.57%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-10.09%

+4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.75%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUSX и PAGRX

Текущая волатильность для Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) составляет 5.12%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что AVUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVUSXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

6.73%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

13.90%

-4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

25.69%

-7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

24.52%

-7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

24.49%

-3.37%