Сравнение AVUSX с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
AVUSX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности AVUSX и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVUSX и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUSX Avantis U.S. Equity Fund | 0.05% | 16.44% | 20.02% | 21.44% | -14.42% | 27.48% | 18.65% | 4.06% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, AVUSX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
AVUSX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- —
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVUSX и AVUV
AVUSX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVUSX vs. AVUV — Ранг доходности на риск
AVUSX
AVUV
Сравнение AVUSX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVUSX | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.78 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.88 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 7.40 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVUSX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.46 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.52 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между AVUSX и AVUV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUSX и AVUV
Дивидендная доходность AVUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUSX Avantis U.S. Equity Fund | 2.64% | 2.64% | 1.36% | 1.19% | 1.63% | 0.92% | 0.94% | 0.15% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок AVUSX и AVUV
Максимальная просадка AVUSX за все время составила -36.23%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUSX и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVUSX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.23% | -49.42% | +13.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -15.43% | +2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.62% | -28.79% | +6.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | -3.97% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -8.14% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.91% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUSX и AVUV
Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 5.14% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVUSX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 5.41% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 13.10% | -3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 23.46% | -4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 22.95% | -5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 28.59% | -7.47% |