PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUSX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUSX с AVUV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVUSX (Avantis U.S. Equity Fund) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both funds - AVUSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Avantis Investors, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, AVUSX returned 12.85%/yr vs 10.71%/yr for AVUV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AVUSX charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности AVUSX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUSX показывает доходность 15.04%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 17.96%.

AVUSX

1 день
0.37%
1 месяц
5.20%
С начала года
15.04%
6 месяцев
15.45%
1 год
32.88%
3 года*
22.35%
5 лет*
12.85%
10 лет*
—

AVUV

1 день
-0.97%
1 месяц
1.21%
С начала года
17.96%
6 месяцев
17.23%
1 год
36.48%
3 года*
19.24%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUSX и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUSX
Avantis U.S. Equity Fund		15.04%16.44%20.02%21.44%-14.42%27.48%18.65%4.06%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		17.96%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%4.90%

Correlation

The correlation between AVUSX and AVUV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.86

The correlation between AVUSX and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Equity Fund

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVUSX:
AVUSX с VTIAVUSX с AVUSAVUSX с VOOAVUSX с VTSAXAVUSX с SCHGAVUSX с DFUSXAVUSX с avus
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

AVUSX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUSX
Ранг доходности на риск AVUSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUSX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUSX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUSX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUSX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUSX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUSXAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
2.10

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
3.02

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.36

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

4.61

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.62

13.69

+6.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUSX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUSX на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUSX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUSXAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

2.10

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.47

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.56

+0.21

Просадки

Сравнение просадок AVUSX и AVUV

Максимальная просадка AVUSX за все время составила -36.23%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUSX и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUSXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.23%

-49.42%

+13.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-7.95%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.61%

-28.79%

+9.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-28.79%

+6.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.12%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-7.95%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.67%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUSX и AVUV

Текущая волатильность для Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) составляет 2.90%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что AVUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUSXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

4.08%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

11.34%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

17.54%

-5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

22.74%

-5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

28.30%

-7.38%

Сравнение комиссий AVUSX и AVUV

AVUSX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUSX и AVUV

Дивидендная доходность AVUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности AVUV в 1.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUSX
Avantis U.S. Equity Fund		2.30%2.64%1.36%1.19%1.63%0.92%0.94%0.15%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.29%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Часто задаваемые вопросы

AVUSX and AVUV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUV has higher volatility (4.08%) compared to AVUSX (2.90%). In terms of maximum drawdown, AVUSX dropped -36.23% vs AVUV's -49.42%.

AVUSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUSX и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор