Сравнение AVUS с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
AVUS - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVUS или SWPPX.
Основные характеристики
AVUS | SWPPX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 6.91% | 7.98% |
Дох-ть за 1 год | 27.98% | 28.19% |
Дох-ть за 3 года | 7.72% | 8.85% |
Коэф-т Шарпа | 2.16 | 2.31 |
Дневная вол-ть | 12.33% | 11.81% |
Макс. просадка | -37.04% | -55.06% |
Current Drawdown | -2.87% | -2.33% |
Корреляция
Корреляция между AVUS и SWPPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVUS и SWPPX
С начала года, AVUS показывает доходность 6.91%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 7.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVUS и SWPPX
AVUS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVUS c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUS и SWPPX
Дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что сопоставимо с доходностью SWPPX в 1.33%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avantis U.S. Equity ETF | 1.32% | 1.41% | 1.59% | 1.08% | 1.19% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Schwab S&P 500 Index Fund | 1.33% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.66% | 1.78% | 2.55% | 3.17% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок AVUS и SWPPX
Максимальная просадка AVUS за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUS и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVUS и SWPPX
Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 4.06% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.