PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVUS с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVUS с SWPPX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

AVUS - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVUS или SWPPX.

Корреляция

Корреляция между AVUS и SWPPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AVUS и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVUS:

0.40

SWPPX:

0.59

Коэф-т Сортино

AVUS:

0.67

SWPPX:

0.95

Коэф-т Омега

AVUS:

1.10

SWPPX:

1.14

Коэф-т Кальмара

AVUS:

0.38

SWPPX:

0.61

Коэф-т Мартина

AVUS:

1.40

SWPPX:

2.35

Индекс Язвы

AVUS:

5.39%

SWPPX:

4.90%

Дневная вол-ть

AVUS:

20.15%

SWPPX:

19.68%

Макс. просадка

AVUS:

-37.04%

SWPPX:

-55.06%

Текущая просадка

AVUS:

-5.91%

SWPPX:

-4.58%

Доходность по периодам

С начала года, AVUS показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -0.17%.

AVUS

С начала года

-1.27%

1 месяц

9.97%

6 месяцев

-3.93%

1 год

8.03%

3 года

12.91%

5 лет

16.68%

10 лет

N/A

SWPPX

С начала года

-0.17%

1 месяц

10.60%

6 месяцев

-1.15%

1 год

11.52%

3 года

15.42%

5 лет

16.32%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Equity ETF

Schwab S&P 500 Index Fund

Сравнение комиссий AVUS и SWPPX

AVUS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVUS
Avantis U.S. Equity ETF
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVUS и SWPPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUS
Ранг риск-скорректированной доходности AVUS, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVUS c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVUS на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUS и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUS и SWPPX

Дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности SWPPX в 1.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		1.32%1.27%1.41%1.60%1.08%1.19%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.23%1.23%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%

Просадки

Сравнение просадок AVUS и SWPPX

Максимальная просадка AVUS за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUS и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVUS и SWPPX

Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что AVUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...