PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVUS с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUS с SWPPX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. AVUS is actively managed, while SWPPX is passively managed. Over the past 5 years, AVUS returned 13.06%/yr vs 13.38%/yr for SWPPX. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. AVUS charges 0.15%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.

Доходность

Сравнение доходности AVUS и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUS показывает доходность 17.60%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 13.74%.

AVUS

1 день
-0.39%
1 месяц
2.26%
6 месяцев
13.24%
С начала года
17.60%
1 год
28.84%
3 года*
20.91%
5 лет*
13.06%
10 лет*
—
Всё время*
16.49%

SWPPX

1 день
1.79%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
13.03%
С начала года
13.74%
1 год
24.25%
3 года*
21.57%
5 лет*
13.38%
10 лет*
15.36%
Всё время*
9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVUS

Avantis U.S. Equity ETF
$33.98M$38.08M$43.26M

SWPPX

Schwab S&P 500 Index Fund
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам AVUS и SWPPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		17.60%16.68%20.43%21.77%-13.82%28.73%17.58%8.55%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		13.74%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%8.79%

Correlation

The correlation between AVUS and SWPPX is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.96

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.95

The correlation between AVUS and SWPPX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUS и SWPPX

Секторы
AVUS
SWPPX

Технологии

29.7%
38.5%

Финансовые услуги

16.2%
11.6%

Промышленность

10.8%
8.4%

Потребительский циклический сектор

10.5%
9.5%

Коммуникационные услуги

7.9%
9.9%

Энергетика

7.3%
3.0%

Здравоохранение

7.3%
8.9%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.5%

Коммунальные услуги

2.8%
2.2%

Сырьевые материалы

2.8%
1.7%

Недвижимость

0.1%
1.8%

Технологии

AVUS
29.7%
SWPPX
38.5%

Финансовые услуги

AVUS
16.2%
SWPPX
11.6%

Промышленность

AVUS
10.8%
SWPPX
8.4%

Потребительский циклический сектор

AVUS
10.5%
SWPPX
9.5%

Коммуникационные услуги

AVUS
7.9%
SWPPX
9.9%

Энергетика

AVUS
7.3%
SWPPX
3.0%

Здравоохранение

AVUS
7.3%
SWPPX
8.9%

Потребительский защитный сектор

AVUS
4.3%
SWPPX
4.5%

Коммунальные услуги

AVUS
2.8%
SWPPX
2.2%

Сырьевые материалы

AVUS
2.8%
SWPPX
1.7%

Недвижимость

AVUS
0.1%
SWPPX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Equity ETF

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

AVUS vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AVUS c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVUSSWPPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.84

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.53

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

2.67

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.28

11.45

+4.82

AVUS vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUS на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUS и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVUS и SWPPX

Максимальная просадка AVUS за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUS и SWPPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUSSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-55.06%

+18.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-8.89%

+1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

-18.74%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-24.51%

+2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

0.00%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-9.90%

+4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.07%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUS и SWPPX

Текущая волатильность для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) составляет 3.84%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что AVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUSSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

4.16%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

10.36%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

12.98%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

17.08%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

18.25%

+2.46%

Сравнение комиссий AVUS и SWPPX

AVUS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUS и SWPPX

Дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности SWPPX в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.91%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		0.98%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, AVUS and SWPPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWPPX has higher volatility (4.16%) compared to AVUS (3.84%). In terms of maximum drawdown, AVUS dropped -37.04% vs SWPPX's -55.06%.

AVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUS и SWPPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор