PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVUS с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVUS и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVUS и QCLR


2026 (YTD)20252024202320222021
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF
0.33%16.68%20.43%21.77%-13.82%6.14%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
-5.98%11.27%20.27%28.87%-18.87%3.02%

Доходность по периодам

С начала года, AVUS показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.


AVUS

1 день
0.66%
1 месяц
-3.83%
С начала года
0.33%
6 месяцев
3.26%
1 год
22.03%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.27%
10 лет*

QCLR

1 день
0.74%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-5.98%
6 месяцев
-5.17%
1 год
11.38%
3 года*
12.99%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Avantis U.S. Equity ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Сравнение комиссий AVUS и QCLR

AVUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.


Доходность на риск

AVUS vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 7777
Ранг коэф-та Мартина

QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUS c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVUSQCLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.95

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.41

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.14

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

4.57

+3.92

AVUS vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUS на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLR равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUS и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AVUSQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.95

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.55

+0.15

Корреляция

Корреляция между AVUS и QCLR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUS и QCLR

Дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности QCLR в 15.83%


TTM2025202420232022202120202019
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF
1.03%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
15.83%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVUS и QCLR

Максимальная просадка AVUS за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUS и QCLR.


Загрузка...

Показатели просадок


AVUSQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-21.77%

-15.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-10.22%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-8.10%

+3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-6.32%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.56%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUS и QCLR

Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что AVUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AVUSQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

3.93%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

8.56%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

12.08%

+6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

12.61%

+4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

12.61%

+8.43%