Сравнение AVUS с PY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Principal Value ETF (PY).
AVUS и PY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVUS - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. PY - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 21 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности AVUS и PY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVUS и PY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | -0.32% | 16.68% | 20.43% | 21.77% | -13.82% | 28.73% | 17.58% | 8.87% |
PY Principal Value ETF | -1.34% | 7.74% | 16.79% | 9.11% | -5.10% | 34.83% | 2.71% | 7.67% |
Доходность по периодам
С начала года, AVUS показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у PY с доходностью -1.34%.
AVUS
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 21.65%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- —
PY
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 7.25%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 10.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVUS и PY
И AVUS, и PY имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVUS vs. PY — Ранг доходности на риск
AVUS
PY
Сравнение AVUS c PY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Principal Value ETF (PY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVUS | PY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.42 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 0.71 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.11 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 0.64 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 2.77 | +5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVUS | PY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.42 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.49 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.51 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между AVUS и PY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUS и PY
Дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности PY в 2.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 1.04% | 1.08% | 1.27% | 1.41% | 1.59% | 1.08% | 1.19% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PY Principal Value ETF | 1.82% | 2.14% | 2.22% | 2.68% | 3.02% | 2.83% | 2.95% | 2.25% | 2.34% | 1.68% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок AVUS и PY
Максимальная просадка AVUS за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки PY в -45.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUS и PY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVUS | PY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.04% | -45.44% | +8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -13.27% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | -17.84% | -4.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -4.54% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -5.12% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 3.08% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUS и PY
Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Principal Value ETF (PY) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что AVUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVUS | PY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 3.54% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 7.99% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 17.19% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 15.89% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 20.10% | +0.94% |