PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUS с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVUS с IOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и iShares Global 100 ETF (IOO).

AVUS и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVUS - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности AVUS и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVUS и IOO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.33%16.68%20.43%21.77%-13.82%28.73%17.58%8.87%
IOO
iShares Global 100 ETF		-3.64%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%10.27%

Доходность по периодам

С начала года, AVUS показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.64%.

AVUS

1 день
0.66%
1 месяц
-3.83%
С начала года
0.33%
6 месяцев
3.26%
1 год
22.03%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.27%
10 лет*
—

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Equity ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с DFAUAVUS с AVLVAVUS с VV
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Сравнение комиссий AVUS и IOO

AVUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.

IOO
iShares Global 100 ETF
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF

Доходность на риск

AVUS vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUS c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUSIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.44

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.13

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.26

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

10.66

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUS vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUS на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOO равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUS и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUSIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.44

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.86

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.36

+0.34

Корреляция

Корреляция между AVUS и IOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUS и IOO

Дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности IOO в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		1.03%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок AVUS и IOO

Максимальная просадка AVUS за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUS и IOO.

Загрузка...

Показатели просадок

AVUSIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-55.85%

+18.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-12.40%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-23.52%

+1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-5.98%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-11.34%

+6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.63%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUS и IOO

Текущая волатильность для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) составляет 5.35%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что AVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVUSIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

6.23%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

10.71%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

19.24%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

16.97%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

17.74%

+3.30%